Trade Entry Models 01

Trader ต้องตัดสินใจจาก Right Edge เพราะ มองไปข้างหน้าไม่ได้ -> จะกลายเป็น Prediction / Prejudice
มองย้อนกลับไปไกลเกินไป โอกาสนั้นก็ได้ผ่านไปเเล้ว
ดังนั้นเป้าหมายคือ ลดความเสี่ยงและ Commit เงินเฉพาะ Trade ที่มีองค์ประกอบสนับสนุนมากพอ จึงสร้าง Trade Entry Model จาก Technical หลายอย่างที่มารวมกัน
Trade Entry Model = Confluence ไม่ใช่ Signal เดียว ต้องการให้หลายเหตุการณ์มาถึงจุดสำคัญพร้อมกันแล้วเมื่อรวมกันอาจบอกได้ว่า Trend มีโอกาส Continuation หรือ Trend มีโอกาส Reversal
ดังนั้น Technical Event A + B + C -> Confluence -> Trade Entry Model
อย่าดูเเค่ Index ที่กำลังเทรด Trader ที่ดูเพียง Futures Contract ตัวเดียวเช่น NQ ก็ดูแต่ NQ
ตลาดจริงประกอบด้วยหุ้นจำนวนมาก
ES -> SP500
NQ -> Nasdaq
Russell 2000 TF -> หุ้นขนาดเล็ก
แต่ละตัวเเทนส่วนต่างๆ ของตลาด
ดังนั้นการที่หลาย Index แสดง Technical Event สำคัญพร้อมกัน จะมีน้ำหนักมากกว่าเห็นสัญญาณจาก Index เดียว

Technical Events ที่นำมาประกอบกัน
1. Pivot / Exhaustion Grid
Support / Resistance
Price interaction กับ Pivot
2. Moving Average Exhaustion
89 EMA, 200 EMA, Trampoline, EMA Cup, EMA Pinch
3. Chart Pattern
M-Top, W-Bottom, Head-and-Shoulders, Triangle, Wedge, Midday Channel
4. Momentum
Momentum decline, StochSplit
5. Transition Times
10:30, 11:15, Noon, 2:30
6. Larger Daily Cycle
Taylor's 3-Day Cycle, Day Model Sequence
ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่าง
อาจมีเครื่องมืออื่นเช่น Fibonacci, Chaos Fractal Structure, Elliott wave
โดยเฉพาะ EW ใน Lower Timeframe มันมักจะให้ Consistent Decision Support ที่เพียงพอ Trade Entry Model ที่ดีไม่จำเป็นต้องมีทุก Technical Theory

Transition Time Reversals

Transition Time แบ่งวันออกเป็นช่วง
10:30 a.m. = Trend Check
11:15 a.m. = Transition Time
12:00 p.m. = Noon Hour
2:30 p.m. = Transition Time
แนวคิดคือ พฤติกรรมตลาดมักมีจังหวะ
Consolidation -> Trend -> Volatility/Drift -> Reaction
เมื่อถึง Time Marker บางครั้ง Price จะเกิด Pullback, Reversal หรือ Breakout แต่สำคัญมากว่า ไม่ได้แปลว่า 10:30 ้องลง หรือ 2:30 ต้องกลับตัว

10:30 Trend Check
เป็นจุดที่ตรวจสอบว่า Trend ตอนเช้ายังเเข็งเเรงหรือไม่
การลงตอน 10:30 ไม่ได้แปลว่า Trend จบ มักเป็นเพียง Pullback ก่อน Trend เดิมเดินต่อ ดังนั้นต้องดู Context เช่น
Persistent Trend?
Test-and-Reject?
Breakout?
Pre-Breakout Pause?


Noon Hour
ช่วงเที่ยงมี Tendency ที่น่าสนใจคือมักเกิด Daily High/Low ใหม่
เเต่ถ้าเกิด Reversal ตอน Noon
ใน Persistent Trend Day -> มักเป็นเพียง Temporary Reversal
ใน Test-and-Reject วันที่กำลังเเกิด 2nd Trend -> ก็ยังอาจเป็นเพียง Pullback


2:30 สำคัญที่สุด
เป็น Reversal Time ที่สม่ำเสมอที่สุดใน 4 จุด
2:30 Trend Trigger / Trend Killer แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า 2:30 = Short
มันหมาถึงว่าถ้าใกล้ 2:30 มี Technical Setup ที่สนับสนุนอยู่แล้ว เวลานี้จะสามารถเพิ่มน้ำหนักให้ Setup ได้

The Cup as Breakout Trigger

ต่อจาก EMA Cup เอา Cup มาใช้เป็น Breakout Trigger โดยตรง
Cup สามารถกลายเป้นฐานของ Breakout ได้
ใน Test-and-Reject Day บางครั้งราคาสร้าง Reversal Pattern ตรงบริเวณระหว่าง 89 EMA กับ 200 EMA
ถ้าราคาแตะ 200 แล้วเด้งกลับ มันยังอาจเป็น Trampoline Bounce ของ Trend เดิม แต่ถ้าเกิด
200 -> Bounce -> EMA Cup -> Reversal Pattern -> Pre-Breakout Pause -> Breakout
Trend กำลังเปลี่ยน
ถ้าราคาอยุ่ EMA นานๆ
Cross 89 -> Cross 200 -> กลับไปกลับมา -> Cross อีก -> Cross อีก
หลายครั้งใน 1-2 วัน
EMA เริ่มไม่มีความหมายเพราะตลาดน่าจะอยู่ใน Trading Range ดังนั้น 89 กับ 200 ไม่ได้มีเเรงเหมือนตอนราคากลับมาหลังจาก Trend วิ่งไปไกล
แต่ถ้าราคาวิ่งออกจาก EMA ไปไกล แล้วค่อยกลับมา
Extensive move away -> กลับมา 200 EMA
ตรงนี้ 200 มีโอกาสทำหน้าที่เป็น Trampoline มากกว่า เพราะราคาได้เดินทางออกไปไกลก่อนแล้วกลับมาทดสอบ

The EMA Cup

EMA Pinch / 200 EMA Trampoline เพิ่มแนวคิดใหม่มาคือ EMA Cup
มันคือบริเวณระหวา่ง 89 กับ 200 บนกราฟ 1 นาที
แนวคิดคือ หลังจากราคาอยู่ห่างจาก EMA สองเส้นมานาน พาราคาวิ่งกลับเข้ามาจะดูดว่า 89 200 สามารถกันราคาได้หรือไม่ มันไม่ใช่ Cup รูปเเบบราคาอย่าง Cup-and-Handle แต่เป็นชื่อเรียก พื้นที่ระหว่าง 89 กับ 200

Sequence สำคัญของ EMA Cup
สมมุติเมื่อวานเป็น Persistent Trend Day Up
วันนี้ราคายังขึ้นต่อในช่วงแรก
Persistent Trend -> Follow Through -> 200 EMA ถูกทดสอบ -> Bounce ตามแนวคิดเดิม 200 EMA ทำตัวเป็น Trampoline
ราคาชน 200 -> เด้งกลับไปตาม Trend
แต่ถ้า Trend กำลังเปลี่ยน จะเกิดสิ่งที่น่าสนใจ
1. ราคาเด้งจาก 200
2. แต่ Bounce ถูก EMA Cup ขวางไว้
คือราคาเด้งกลับมาแต่เข้าไปอยู่ระหว่าง 200 กับ 89 แล้วไม่สามารถกลับไป Trend เดิมได้
3. ราคาไปทดสอบ 200 นี่เป็นสัญญาณว่า Trend กำลังเปลี่ยน เพราะครั้งแรก 200 สามารถเด้งราคาได้ แต่ EMA Cup ไม่ยอมให้ราคากลับไปตาม Trend เดิม และสุดท้ายการทดสอบครั้งที่สองก็ทะลุลงมา
ดังนั้น
First 200 EMA Break -> Bounce -> EMA Cup Rejects Bounce -> Second 200 EMA Break
มีความหมายมากกว่าแค่การเห็น Cross 200 EMA ครั้งเดียว

หลายคนใช้ระบบ 89 Cross 200 -> Buy/Sell อย่าพยายามทำเเบบนั้นในสถานการณ์นี้เพราะ 89 และ 200 Cross กันจริงๆ ราคามักจะเดินทางมทาไกลดังนั้น Cross อาจเกิดตรงบริเวณที่ Trend ใหม่กำลัง Exahuastion พอดี
หรือก็คือ
EMA Cross อาจบอกว่า Trend เปลี่ยนไปแล้ว แต่ไม่ได้แปลว่า ตรงนี้คือจุด Entry ที่ดี
การหาจังหวะที่ EMA Cross ใช้ได้ดีนั่นยากมาก
ตลาด Sideway อยู่นานมาก -> Volatility ต่ำ -> Midday Frame -> ราคา Break Support/Resistance -> 89/200 Cross เกิดเกือบพร้อมกับ Breakout
เเบบนี้ Cross เกิดพร้อใกับราคาออกจาก Consolidation จะมีความหมายมากกว่า
ไม่ใช่กรณี ราคาพุ่งลงแรง -> ทะลุ 200 -> 89 Cross 200 -> โอ้โหได้เวลา Short แล้ว

Gap-Close or Furher?

Gap-Close หลัง Persistent Trend Day
เมื่อวานเป็น Persistent Trend Day Up
เมื่อวานขึ้นแรง
วันนี้เปิด Gap Up
ช่วงแรกยังขึ้นต่อ Gap-N-Go
แต่เริ่มเกิด Reversal
ราคาลงกลับมาปิด Gap ของเมื่อวาน
ไม่ได้หยุดแค่ Gap Close แต่ลงต่อ
ทะลุ 200 EMA
เกิด Bounce
จุดสำคัญคือ Gap-Close ไม่จำเป็นต้องเป็นจุดจบของการ Reversal
ถ้าการลงเป็นการเดินทางที่ Vertical เร็วและรุนแรง การแตะหรือทะลุ 200 EMA ครั้งแรก อาจกลายเป็นจุดที่เกิด Bounce อย่างแรง
ดังนั้น Gap-Close -> ทะลุต่อ -> 200 EMA -> Bounce
อาจเป็น Trade Setup ที่น่าสนใจกว่าการคิดว่า Gap ถูกปิดแล้ว ดังนั้นต้องกลับตัว

The EMA Pinch

ใช้ 89 EMA และ 200 EMA เป็นเหมือนแนวรับแนวต้านแบบ Dynamic
89 = ค่าเฉลี่ยที่เร็วกว่า อยู่ใกล้ราคามากกว่า
200 = ค่าเฉลี่ยที่ช้ากว่า อยู่ห่างจากราคามากกว่า
ใน Persistent Trend ที่เเข็งเเรง -> EMA สองเส้นมักจะห่างกัน
เมื่อ Momentum เริ่มลดลง -> EMA ทั้งสองจะค่อยๆ เข้าหากัน
เมื่อมันเข้าใกล้กันมากๆ แต่ยังไม่ Cross กัน -> เรียกว่า EMA Pinch

Persistent Trend -> Momentum ลดลง -> เกิดจาก Correction -> ราคาพุ่งทะลุ 200 EMA -> EMA เริ่ม Pinch -> ราคาดีดกลับไปตาม Trend เดิม
การทะลุ 200 EMA มันสามารถหลอก Trader ได้สองกลุ่มพร้อมกัน
1. คนที่ือ Trend เดิมวาง Stop ไว้หลัง Pivot
2. Counter Trend Trader เห็นราคาทะลุ 200 EMA อย่างรุนแรงจะคิดว่า Trend กลับตัว
3. Stop ของคนกลุ่มแรก + Entry ของคนกลุ่มที่สอง ทำให้ราคาพุ่งแรง
4. แต่ถ้า Reversal ล้มเหลว -> Counter Trend Trader ต้อง Stop
5. Stop เหล่านั้นกลับกลายเป็นแรงส่งให้ Trend เดิมกลับมา
ดังนั้นการทะลุ 200 EMA อาจเป็นเพียง Shakeout ก่อน Trend เดิมจะกลับมา

EMA Pinch != EMA Crossover
ถ้า 89 และ 200 Cross กันไปแล้ว Trend เดิมเริ่มมีปัญหา
แต่ถ้า 89 กับ 200 วิ่งเข้าหากันแต่ยังไม่ Cross แล้วราคาทะลุ 200 และดีดกลับอย่างรวดเร็ว ก็ยังมีโอกาสที่ Persistent Trend เดิมจะกลับมาต่อ

Exception
Persistent Trend Day ติดต่อกัน 2 วันในทิศเดียวกัน
วันแรก
200 EMA Break -> Rejection -> กลับไปตาม Trend
แต่ถ้าเป็น Persistent Trend Day วันที่ 2 ติดต่อกันในทิศเดียวกัน
ต้องระวังมากขึ้นเพราะ Correction มีโอกาสลึกกว่าเดิมและ 200 อาจไม่ทำหน้าที่เป็น Trampoline ได้เหมือนวันแรก

MA Pattern Concepts

โดยทั่วไปคนใช้ MA เช่น
Fast MA ตัด Slow MA ขึ้น -> Buy
Fast MA ตัด Slow MA ลง -> Sell
แต่ 89 และ 200 EMA บช 1-Minute Chart ไม่ควรใช้แบบนั้น เพราะถ้าใช้เเบบ Crossover Signal มันช้าเกินไปและ Lagging มาก ดังนั้นไม่ได้สนใจว่า 89 ตัด 200 เมื่อไหร่
ให้มอง 89/200 EMA เป็น Trampoline นี่คือ Metaphor ที่สำคัญ EMA เหมือนตาข่าย Trampoline ราคาสามารถ
Trend -> Spike ทะลุ EMA -> เด้งกลับเข้า Trend
คือ EMA ทำหน้าที่เหมือน Dynamic Exhaustion / Reaction Level ราคาเข้ามาทดสอบแรงๆ เเล้วอาจเด้งกลับแต่ไม่ได้หมายความว่า EMA จะรับราคาได้ตลอดไป
จุดสำคัญคือจนกว่า Trend จะพร้อม Reverse At least until the trend is ready to reverse altogether ดังนั้นถ้าเห็นราคาเด้งจาก 200 EMA เราไม่ควรตีความว่า 200 EMA = Support
แต่ควรตีความว่ Trend ยังมีแรงพอที่จะ Bounce จาก EMA หรือไม่? เมื่อ Trend เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม การเด้งจาก EMA อาจไม่เกิดอีก
ทำไม 89 กับ 200 ถึงน่าสนใจ
บริเวณระหว่างสองเส้นเป็น Battle Ground / Crossroads of trend out come สิ่งที่ต้องสังเกตุคือ Price Action รอบๆ เส้น
ไม่ใช่แค่ ราคาอยู่เหนือ EMA = Bullish ใต้ EMA = Bearish แต่ดูว่า
ราคาแตะ 89 แล้วเด้งไหม
หลุด 89 แล้วกลับขึ้นไหม
ราคาเข้าไปอยู่ระหว่าง 89-200 หรือไม่
200 EMA รับราคาได้หรือไม่
ราคาเเทงผ่านทั้งสองเส้นแล้วกลับมาไหม
การ Bounce แต่ละครั้งอ่อนแรงลงหรือเปล่า
ในที่สุดราคาสามารถอยุ่ อีกฝั่งของทั้งสอง EMA ได้ไหม
สิ่งเหล่านี้เป็น MA Pattern Concepts