Posts

Telltale Leadership

1. Leadership เป็นลักษณะสำคัญของ Persistent Trend Day ตลาดทั้ง 4 ไม่ค่อยพุ่งไปในทิศทางเดียวกันตั้งเเต่เเรก มักจะมี ตัวใดตัวหนึ่งเป็นผู้นำ leader ก่อนแล้วตัวอื่นค่อยตามมา 2. ถ้ามี ORB Breakout Pattern อยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องรอทุกตัว หากเกิด ORB Breakout Pattern สามารถเข้าเทรด ที่ Breakot ได้เลย ไม่จำเป็นต้องรอตัวอื่นๆ ยืนยันพร้อมกัน 3. แต่บางวันไม่มี ORB Breakout Pattern ที่ชัดเจน ในกรณีนี้ต้องดูว่า ตัวไหนกำลังเเสดงว่า Leadership กล่าวคือมีตัวหนึ่งเเริ่มเคลื่อนออกไปก่อน แม้ตลาดตัวอื่นยังไม่ตาม 4. อย่าใช้การเข้า ORB Breakout ทุกวัน เเบบอัตโนมัติ ถ้าทุกวันเห็น ORB Breaout แล้วเข้าเพราะคิดว่าเป็น Persistent Trend Day จะเริ่มวันด้วยการเสียเปรียบซะส่วนใหญ่ 7 ใน 10 วัน เพราะ Persistent Trend Day ไม่ได้เกิดบ่อยพอที่จะใช้วิธีนี้เเบบ Blind Strategy ได้ 5. สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือ Leadership ของตัวเดียว หากตลาดตัวเดียว เริ่มวิ่งออกไปอย่างต่อเนื่อง แต่ตัวอื่นๆ ยังไม่วิ่งตาม อย่าเพิ่งมองว่ามันผิดปกติหรือเป็นสัญญาณให้ไล่ราคาเสมอไป 6. Leader อาจกำลังสร้างเเรงดึงให้ตลาดอื่นตามมา หลังจา...
Post a Comment
Read more

ORB Entries

1. ORB Breakout คือวิธีแรกๆ ในการเข้าเทรด Persistent Trend Day สำหรับวันที่ราคาเดินหน้าไปในทิศทางเดียวตั้งเเต่เริ่ม ดู ORB Breakout เป็นวิธีเร็วที่สุดในการเข้า Trend 2. ORB Pennant เป็นสัญญาณที่น่าสนใจของ Persistent Trend Day ORB Pennant มักเป็นสัญญาณบอกใบ้ของ Persistent Trend Day แม้จะเป็น Pattern เล็กๆ แต่สามารถนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่รุนแรงได้ 3. แต่ไม่ควรถือ Position เดียวหวังลากไปทั้งวัน ปัญหาคือ Test-and-Reject Day เกิดขึ้นบ่อยกว่า Persistent Trend Day ดังนั้นการถือเพียง 1 Contract โดยหวังว่า ORB Breakout จะกลายเป็น Trend ตลอดทั้งวัน เป็นวิธีจัดการ Position ที่ดีกว่า 4. Trader ไม่ควรเทรดให้เหมือนกับการเสี่ยงโชค Trader ไม่ใช่นักพนัน แต่เป็นคนทำธุรกิจ เป้าหมายไม่ได้พิสูจน์ว่าตัวเองทายถูก แต่คือการทำกำไรและ Ring the cashregister 5. ถ้ามีกำไรสะสมเป็น Cushion แล้ว สามารถใช้หลาย Contract ได้ เมื่อ Position มีผลกำไรเพียงพอที่จะสร้างพื้นที่กันชน เราสามารถแบ่ง Position ออกเป็นหลายส่วนได้ 6. ปล่อย Contract บางส่วนให้วิ่งตาม Trend สามารถปล่อยให้วิ่งต่อได้ หาก Persistent Trend ยังคงดำ...
Post a Comment
Read more

Persistent Trend Day

Trading Day แบ่งออกเป็น 3 แบบใหญ่ๆ Persistent Trend Day เปิดแล้วไปทางเดียวเป็นหลัก Test-and-Reject Day เปิดไปทางหนึ่งก่อน แล้วกลับตัวไปอีกทาง Split-Open Day ราคาไม่ไปไหนไกลจาก Open และมักจบใกล้จุดเริ่มต้น Trade Entry Model ที่เหมาะกับ Day Model หนึ่ง จะไม่เหมาะกับอีก Day Model ดังนั้น Trade ไม่ควรใช้ Setup เดียวกันกับทุกวัน ORB เป็นตัวช่วยแยก Day Model ราคาโดยทั่วไปจะมีความสัมพันธ์กับ ORB อยู่สองแบบ - Repelled from ORB -> ราคาออกจาก ORB แล้วไม่อยากกลับที่เดิม - Attracted to ORB -> ราคาออกแล้ววิ่งเข้าหา ORB สุดท้ายแล้วตลาดมักจะเเสดงลักษณะเด่นไปทางใดทางหนึ่ง 1. Test-and-Reject Day เป็น Day Model ที่พบได้บ่อยที่สุด Open -> ไปทางหนึ่ง -> คนเริ่มเชื่อว่า Trend จะไปต่อ -> สุดท้ายกลับตัว -> Trend ไปอีกทาง จึงมักมี Volatility สูง และสำหรับ Intraday Swing Trader ถือว่าเป้นวันที่มีโอกาสมาก ตลาดให้ทั้ง Initial Move Reversal และ Trend Swing หลัง Reversal 2. Split-Open Day เป็นเเบบที่พบน้อยที่สุด ราคาไม่สามารถออกจากบริเวณ Open ได้มากนัก เปิด -> เเกว่งไปมา -...
Post a Comment
Read more

Trading the News

1. แนวคิดหลัก ไม่ได้ให้พยายามเดาทิศทาง แต่ควร Position ก่อนข่าวออกโดยใช้ Technical Trade Mode Market Structure มาก่อน ข่าว ข่าวไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้เขียนใช้เพื่อทำนายทิศทาง แต่เป็เหตุการณ์ที่อาจเร่งให้ Trend ที่มีอยู่แล้วเคลื่อนที่แรงขึ้น 2. ทำไมไม่ควรใช้ Stop Order ในการดัก บางคนใช้วิธีการเอา Buy Stop / Sell Stop ไว้ทั้งสองทาง เวลาช่วงข่าวมี Volatility สูงมาก Buy Stop ถูก Trigger -> ได้ Fill แย่ -> ราคาอาจอยู่ปลาย Spike แล้ว -> จากนั้นเกิด Reverse กลับทันที ส่วน Stop-Limit ก็มีปัญหาอีกเเบบเพราะอาจไม่ถูก Fill เลย 3. Post-News Fade คือการรอให้ข่าวออกก่อน ให้เกิด Spike จากนั้นพยายาม Fade Spike เช่น ราคาพุ่งขึ้นแรง -> แตะ Extreme -> เกิด Exhaustion -> แล้ว Short กลับลงมา วิธีนี้มีโอกาสดีกว่า Breakout แบบสุ่มก่อนข่าว แต่ปัญหาคือ ต้องหาจุดกลับตัวให้เเม่นมาก ดังนั้นจึงไม่แนะนำ 4. Pre-News Position นี่คือ Setup ที่สำคัญที่สุด หลักการคือ ถ้ามี Technical Trade Model เกิดขึ้นก่อนข่าว ก็สามารถเข้า Trade ตาม Model ได้เหมือนกับว่าไม่มีข่าวอยู่เลย เช่น Trend v -> O...
Post a Comment
Read more

The Work-Done Concept

1. ตลาดไม่ได้เดินเป็นเส้นตรง Intraday Market มีพฤติกรรมซ้ำๆ แม้เรายังอธิบาย Underlying Mechanism ได้ไม่หมด ตลาดมันจะ ขึ้น -> แล้วย่อ/ย้อนกลับ -> ขึ้นไปต่อ -> ย้อนกลับอีก และระหว่างทางจะทิ้ง ร่องร่อยไว้ เช่น Gap, Break-Away Pivot, Previous High/Low, ORB, Lap ซึ่งราคาอาจย้อนกลับไปหาได้ในภาพหลัง แนวคิดก็คือตลาดมี Unfinished Business 2. Work-Done คืออะไร? Work-Done = Trend ที่เสร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้หมายความว่า Trend จะต้องจบทันที แต่ มีเหตุผลเพียงพอที่จะคิดว่า Swing ที่เราถืออยู่เริ่มมีโอกาสหมดแรง ดังนั้น Work-Done จึงเหมาะกับการออกจาก Position มากกว่าการใช้เป็นสัญญาณกลับตัวทันที 3. จุดออกไม่ได้หมายถึงว่าเป็นจุดเข้า เรา Long อยู่แล้วราคา ขึ้นไปทำลาน Y-High นี่อาจเป็น Work-Done ปิดกำไรบางส่วน แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ Short ทันที 4. ตัวอย่าง เช่น Long ตั้งเเต่ช่วงเช้า Take Out Y-High ปิด Gap แตะ Daily Pivot เข้า Transition Time Momentum เริ่มลด แต่ละอย่างอาจไม่ได้แปลว่ากลับตัวแน่นอน แต่รวมกันจะบอกได้ว่า Trend อาจะเสร็จแล้ว ดังนั้นการปิด Position จะดูมีเหตุผ...
Post a Comment
Read more

Leadership Divergence

เป็นเครื่องมือสำคัญ เพราะไม่ได้ดูเเค่กราฟตัวเดียว เเต่ใช้ Relative Strengh ระหว่างตลาดมาช่วยบอกว่าใครกำลังเเข็ง/อ่อนกว่ากัน 1. อย่าดู ES ตัวเดียว ให้ดูอย่างน้อย 3 จาก 4 Index Futures ES = SnP 500 YM = Dow NQ = Nasdaq TF = Russell 2000 แนวคิดสำคัญคือ ตลาดเเต่ละตัวไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวพร้อมกัน 2. Leadership คือใครกำลัง นำ สมมุติ NQ ทำ Higher High ES ทำ Higher High YM ทำ Higher High แต่ TF ไม่ทำ Higher High และกลับทำ Lower High TF กำลังเเสดง Relative Weakness จะมองได้ว่า TF อาจกำลังส่งสัญญาณว่าการขึ้นของตลาดตัวอื่นกำลังมีปัญหา 3. Serial Divergence ไม่ใช่แค่ Divergence ครั้งเดียว ES: HH -> HH -> HH NQ: HH -> HH -> HH TF: LH -> LH -> LH การที่ TF ไม่ยืนยัน High ซ้ำๆ เรียกว่า Serial Divergence ยิ่งเกิดซ้ำ ความแตกต่างของ Relative Strength ยิ่งชัด 4. Divergence ไม่ได้แปลว่า ต้องกลับตัวทันที นี่เป็นจุดที่ต้องระวังมาก ถ้า TF ทำ Lower High ขณะที่ ES ทำ Higher High ไม่ได้หมายความว่าให้ Short ทันที มันเป็น Information / Context ต้องรอ Price Action หรือ Tra...
Post a Comment
Read more

Dough Bar to Die Bar

1. Dough Bar คือแท่งที่มี Range กว้างผิดปกติ เมื่อเทียบกับแท่งรอบๆ และมักมี Wick น้อยมากหรือแทบไม่มี แนวคิดคือ Dough Bar = Confirmation ว่า Trend Segment กำลังเริ่ม โดยเฉพาะถ้ามันเกิดตอน Breakout จาก ORB มันสะท้อนแรงที่ถูกสะสมไว้ก่อนตลอดเปิด แต่สำคัญมาก Dough Bar ไม่ใช่ Entry Signal โดยตัวมันเอง ถ้าเห็นแท่งใหญ่แล้วกระโดดเข้าไปทันที อาจกลายเป็นการไล่ราคาได้ 2. ทำไม Dough Bar ถึงมีประโยชน์ แทนที่จะคิดว่า แท่งมันขึ้นมาแรงแล้ว สายไปแล้ว ให้คิดว่า แท่งนี้ยืนยันว่า Trend เริ่มแล้ว และยังมีโอกาสเหลือสำหรับ Trend Segment ถัดไป ตัวอย่าง Mini-Russell - Dough Bar อาจะมี Range เกือบ 2 Points - หลังจากมันเกิด คาดว่าอาจมีอีกประมาณ 2 Points หรือมากกว่าก่อน Correction สำคัญ ดังนั้นมันทำหน้าที่คล้าย Risk Confirmation / Confirmation Cushion มากกว่าเป็น Trigger ตรงๆ 3. Die Bar นี่คือแนวคิดกลับด้าน หลังจาก Trend เดินมาแล้วหลาย Legs ถ้ามี Wide-Range Bar อีกครั้ง และมันเป็น สี/ทิศทางเดียวกับ Dough Bar เดิม แต่หลังจากนั้นไม่มี Follow-Through ที่ดี อาจจะเป็น Die Bar คือ Trend กำลังเข้าสู่ช่วง Exha...
Post a Comment
Read more