Adept von Einzbern Blog

1. Lap คืออะไร เวลาราคา เร่งตัวออกจาก Pattern อย่างรุนแรง ใน Time Frame เล็กๆ บางครั้งจะเกิดช่องว่างเล็กมากระหว่างแท่งสองแท่ง เรียกว่า Lap เช่น แท่งก่อนหน้า Close = 100 ไม่มีราคาตรงช่วงนี้ แท่งถัดไป Open = 100.05 คือมี Tick เล็กๆ ที่ขาดหายไประหว่าง Close ของแท่งหนึ่งกับ Open ของแท่งถัดไป และมันไม่ได้ถูกปิดทันที 2. Lap ต่างจาก Gap อย่างไร Lap เกิดได้ใน Intraday ช่องว่างเล็กมาก เป็นระหว่าง Close > Open ไม่มีอากาศอยู่ระหว่าง High / Low ของแท่งสองแท่ง พบได้ง่ายกว่าในตลาดที่บางกว่า เช่น YM, NQ, TF ใน ES ที่มีสภาพคล่องสูงมาก เกิดไม่บ่อย ส่วน True Gap คือมีช่องว่างจริงระหว่าง High กับ Low ของแท่งติดกัน Gap มีความสำคัญมากกว่า Lap 3. แล้วทำไม Lap ถึงสำคัญ Lap เกิดจากการเร่งตัวของราคา บางครั้ง ราคากลับมาทดสอบระดับนั้นในภาพหลัง Lap จึงเป็นเหมือน ร่องรอยของการเคลื่อนไหวรุนแรงที่ยังทิ้ง Unfinished business ไว้บนกราฟ Lap เองอาจไม่ใช่สาเหตุหลัก สิ่งที่สำคัญกว่าคือ การ Break-away อย่างรุนแรง + Pivot Ledge ที่เกิดขึ้นจากมัน Lap เป็นเพียงร่องรอยที่ช่วยบอกว่ามีการเร่งตัวเกิดขึ้น ...

Break-away Pivot ไม่ใช่สูตรคำนวณ แต่เป็นระดับที่มองเห็นได้จาก รูปแบบของแท่งเทียนบนกราฟโดยตรง ปกติเรามักมอง Swing High / Swing Low ว่าเป็นจุดที่ราคาเคยกลับตัวในระยะสั้น แต่ Break-away Pivot ไม่ได้เกิดตรง High หรือ Low ใกล้ๆ นั้น มันเกิดตรง ไหล่ ของ Pattern จัดที่ราคากำลังเร่งตัวอย่างรุนแรงและพุ่งออกจากบริเวณเดิมอย่างรวดเร็ว หลังจากราคาพุ่งออกไป จะเหลือบริเวณราคาหนึ่งไว้ด้านหลัง ลักษณะเหมือน ขอบหรือเเท่น (ledge) ซึ่งในอนาคตสามารถกลายเป็น Support/Resistance ที่แข็งแรงได้ จุดสำคัญที่สุดของบรนิเวณนี้เรียกว่า Pivot Ledge ตัวอย่าง ES ที่สร้าง Pivot Ledge ขึ้นมาแล้วสองวันต่อมา ราคากลับมาทดสอบระดับนั้นเพื่อเป็น Suport ผลคือ ราคาถูกปฏิเสธอย่างรุนแรง Pivot Ledge บางระดับสามารถนำไปใช้ต่อได้ เป็นเวลาหลายปี และเมื่อราคากลับมาทดสอบเป็นครั้งแรก ก็ยังสามารถเกิดปฏิกิริยาแบบเดียวกันได้ ดังนั้นมันไม่ใช่แค่ ราคาเคยกลับตัวตรงนี้ แต่เป็น ตรงนี้คือบริเวณที่ตลาดเคยเร่งตัวออกไปอย่างรุนแรง และร่องรอยการเร่งตัวนั้นยังคงเป็นระดับสำคัญในอนาคต Bear Pivot Ledge ก่อนถึงขอบอาจดูสงบนิ่ง แต่เมื่อถึงจุดตก ราคาจะเร่...

1. ORB ไม่ได้มีไว้แค่เข้าเทรดตอนเปิด บทก่อนใช้ ORB เพื่อหา 3-Bar Pennant Matched High/Low ซึ่งเป็น Setup ช่วงเปิด แต่จริงๆ แล้ว ORB ยังมีความสำคัญไปตลอดทั้งวัน และต่างจาก Support/Resistance หลายชนิดเพราะ S/R หลายตัวใช้ครั้งเดียวหมดความหมาย แต่ ORB จะถูกเกบ็ไว้บนกราฟจนตลาดปิด 2. ยิ่งราคาอยู่ห่าง ORB นาน ยิ่งมีความหมาย ยิ่งราคาวิ่งออกห่าง ORB นาน เมื่อมันย้อนกลับมา ORB จะยิ่งมีอิทธิพล แต่เฉพาะวันนั้น พอขึ้นวันใหม่ ลบ ORB เก่าแล้วสร้าง ORB ใหม่ 3. ORB ทำหน้าที่ต่างกันตามเวลา ที่คือสุดที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตุ ตอนเช้า ราคาอยู่ใต้ ORB แล้วขึ้นมา มันมักจะชน ด้านใกล้ของ ORB แล้วเด้งลง แต่ตอนบ่ายเป็นสิ่งที่แตกต่างระหวะง่า Midday Correction ราคามักจะ ทะลุ ORB ทั้งก้อน ไปจนถึง Far Side แล้ว Reverse 4. ทำไมต้องแทงทะลุ เพราะเวลาราคาแทงทะลุมันมักไปกิน Stop ของคนที่ Position จากช่วงก่อนเช่นคน Long วาง Stop ใต้ ORB พอราคาทะลุ Stop โดนยิง เกิด Selling เพิ่ม แต่หลังจากนั้นแรงขายหมดตลาดก็ Reverse นี่คือเหตุผลที่หลายคนชอบพูดว่า เจ้ามือรู้ว่าวาง Stop ตรงไหน ไม่ใช่ว่ามีใครรู้ แต่ Stop มักจ...

อย่าหมกหมุ่นกับการทำนายว่า High หรือ Low ของวันจะอยู่ตรงไหน เพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ Day Trader จำเป็นต้องรู้ 1. Support/Resistance ไม่ใช่เลขศักดิ์สิทธิ์ อย่าหลงคิดว่าการรู้ High/Low ล่วงหน้าคือกุญแจของการเทรด เพราะ Day Trader ไม่จำเป็นต้องจับตั้งแต่ Low -> High ทั้งวันอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องการคือ จับบางส่วนของ Swing ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง 2. Being Right ไม่ใช่เป้าหมาย Successful trading has nothing to do with being right หมายถึง การพยายามทายให้ถูกว่า high/Low อยู่ตรงไหน ไม่ใช่เป้าหมายของระบบเทรด Trader A ทายว่า ES จะขึ้นจาก 5,200 ไป 5,300 แต่เข้า 5,200 โดน Stop 5,190 แม้สุดท้ายตลาดจะขึ้นไป 5,300 ก็ไม่ได้ช่วยอะไร แต่ Trader B ไม่รู้เลยว่า High วันนี้อยู่ไหน แต่เห็น Setup : Support + Momentum ลดลง + Pattern เสร็จ + Time of Day เหมาะสม เข้า Long ที่ 5,215 ออก 5,250 ก็ทำเงินได้ ดังนั้น การเทรดไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่ทำนายอนาคตได้แม่นที่สุด แต่ให้รางวัลกับการ Execute เมื่อมี Setup ที่มี Edge 3. แต่ Support/Resistance ยังสำคัญมาก Price Level เพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องเอาหลายอย่างมา...

บางครั้งราคาพยายามทะลุ High หรือ Low ของ Opening Range (ORB) แต่ ทะลุไม่สำเร็จ หรืออาจะเป็น High / Low ใหม่ที่ราคาเพิ่งสร้างขึ้นใกล้ๆ ORB ก็ได้ถ้าราคาพยายาม Break แต่ไม่สำเร็จและเกิดแท่ง 1 นาทีอย่างน้อย 2 แท่งที่มีราคาเท่ากันเป๊ะเช่น แท่ง 1 Low = 100 แท่ง 2 Low = 100 แปลว่าราคาพยายามลงต่ำกว่าระดับ 100 แต่ทั้งสองครั้งลงต่อไม่ได้ มีโอกาสค่อนข้างดีที่ราคาจะ Breakout ไปในทิศตรงข้าม ไม่จำเป็นต้อง 2 แท่งแรก Matching High / Low ไม่จำเป็นต้องเกิดในแท่ง 1 และ 2 และไม่จำเป็นต้องเกิดตรงขอบ ORB จริงๆ แล้วส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดตรงนั้นด้วยซ้ำ มันสามารถเกิดหลังจากนั้นได้ แต่ต้องอยู่ค่อนข้างใกล้กับ ORB Logic ของ Pattern นี้ จริงๆ มันคือเเนวคิดเรื่อง Failed Breakout > Reversal Breakout Matching High / Low ต้องเกิดใกลักับขอบของ ORB เกิดภายในไม่กี่นาทีหลังตลาดเปิด เหตุผลก็เพื่อให้ Pattern นี้ยังมีพลังของช่วย Opening อยู่ Summary อย่าคิดว่า ORB Breakout แรกจะกลายเป็น Trend ของทั้งวัน ทิศทางของ Trend แรกของวัน มักจะถูก Reverse แล้วเกิด Trend ที่ใหญ่กว่าในทิศตงข้าม ดังนั้น Initial ORB Breakout...

ORB Pennant เป็ฯหนึ่งในรูปแบบ ORB ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่สังเกตจาก ValhallaFutures แต่เทรดเดอร์จำนวนมากมองไม่เห็น Pattern นี้ ด้วย 2 เหตุผล 1.คนส่วนใหญ่ดูกราฟ 5 นาที Day Trader ส่วนใหญ่มักใช้ กราฟ 5 นาที อย่างไรก็ตาม สำหรับ Pattern ช่วงเปิดตลาดกราฟ 1 นาทีเป็นสิ่งจำเป็น เพราะ Pattern มันเกิดเร็วมาก ถ้าใช้ 5 นาที อาจรวมหลายขั้นตอนของ Pattern เข้าไปอยู่ในแท่งเดียว ทำให้มองไม่เห็นโครงสร้างเล็กๆ 2. ต้องทอง Pennant ให้เรียบง่ายมาก คนส่วนใหญ่รู้จักรูปแบบ Pennant ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ แต่สำหรับ ORB Pennant เราไม่จำเป็นต้องเห็น Pennant ที่สมบูรณ์แบบ มันอาจมีเพียง เค้าลาง ของ Pennant เท่านั้นก็พอ เหมือนเวลาเรามองภาพวาดที่ไม่มีลายเซ็นของศิลปิน แต่ยังสามารถดูออกว่าเป็นงานของ Joan Miro หรือ Pablo Picasso เพราะแม้จะเห็นเพียงลักษณะเล็กๆ บางอย่างก็สามารถบอกเอกลักษณ์ของศิลปินทั้งภาพได้เช่นเดียวกัน ตลาดอาจแสดงเพียง การเคลื่อนไหวเล็กๆ แต่การเคลื่อนไหวนั้นสามารถบอกถึงโครงสร้างใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ โครงสร้าง ORB Pennant นี่คือส่วนที่ลเอียดมาก สมมุติราคาเริ่มต้นจาก ORB แล้วเคลื่...