The Rising / Declining Wedge

Wedge เป็น Reversal Pattern ที่สำคัญ
Diagonal Triangle หรือ Wedge ถูกมองว่าเป็นหนึ่งใน Reversal Patterns ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ
โดยเฉพาะ Rising Wedge ที่มักใช้มองการกลับตัวลง
และ Declining / Falling Wedge ที่มักใช้มองการกลับตัวขึ้น

Context ที่ควรมองหา Wedge ให้มองหา Wedge หลังจาก Persistent Trend Day
โดยเฉพาะกรณีที่
- วันนี้เปิดใกล้ Previous Day's Close
- แล้วราคายังคงเดินไปในทิศทางเดียวกับวันก่อน
เพราะตาม Day Model Sequence Cycle วันถัดไปมีโอกาสเป็นวันที่เกิด Correction มากขึ้น
ดังนั้นการ Break Inside Trend Line ของ Wedge จึงมีโอกาสกลายเป็น Reversal ที่ดี

เช่น ก่อน Breakout มี Pre-Breakout Pause Pattern ขนาดเล็ก
จากนั้นราคาทะลุ Trend Line
Bearish Correction เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในรูปแบบ Sharp Spike
เป้าหมายทั่วไปของการ Correction จาก Wedge คือประมาณ ฐานของ Wedge
แต่ราคาลงไปถึง Open Gap ของวันก่อน
คือ Work-Done

อย่ารีบคิดว่า Sharp Break = Major COrrection
เมื่อเห็ฯราคาหลุด Wedge อย่างรุนแรง อาจเกิดความคิดว่า นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของ COrrection ใหญ่
3-5 Day Cycle วัน Correction อาจกลายเป็น Buy Day ของ cycle ใหม่
ดังนั้นถ้าถือ Short ข้ามคืนเพราะคิดว่าจะเกิด Correction ใหญ่อาจเจอ Gap / Reversal ในวันถัดไปได้

Intraday Swing
ไม่พึ่งพา Position ข้าใคืน
Weak CLose ไม่ได้แปลว่า Weak Open
ตลาดสามารถปิด Weak แต่เปิดวันถัดไปกลับขึ้นแรงได้
Taylor 3-Day Cycle ช่วยอธิบายเรื่องนี้

Rising Wedge ไม่ได้แปลว่า Short เสมอไป
Wedge แรก
เกิดหลัง Persistent Trend Day Up
จึงสอดคล้องกับ Test-and-Reject
Rising Wedge -> Bearish Reversal
Wedge สอง
เกิดอีกหนึ่งวันหลังจากนั้น
ไม่ได้เกิดทันทีหลัง Persistent Trend Day Up
รูปร่างมันคล้าย Wedge แรกมาก
ดังนั้นถ้ามองเฉพาะ Pattern
Rising Wedge -> ดูสมเหตุสมผล แต่ Context เปลี่ยนแล้ว

Underlying Trend + Cycle สำคัญกว่า Pattern
Underlying Trend เป็น Bullish Cycle Rotation สนับสนุนฝั่ง Bull ดังนั้นแม้จะมี Rishing Wedge ที่หน้าตาเหนือน Reversal Pattern ของวันก่อน มันสามารถ Fail เป็น Reversal แล้ว Breakout กลับไปทาง Bullish Trend ได้
ดังนั้น
Persistent Trend Up -> RIsing Wedge -> Reversal Down
แต่
Bull Cycle + Rising Wedge -> Reversal คาดหวัง + Failure -> Continuation Up
ชัดเจนว่า Pattern เดิม != Outcome เดิม

แม้แต่ Head-andShoulders ก็ใช้หลักเดียวกัน
ถ้าวันที่สองไม่ได้สร้าง RIsing Wedge แต่สร้าง Head-and-Shoulders แทนก็มีโอกาสเกิดปัญหาเดียวกัน
Head-and-Shoulders -> คาดว่าจะกลับลง -> Failure -> Bullis Continuation
ดันงั้นสิ่งที่กำหนด Outcome ไม่ใช่ชื่อของ Pattern แต่คือ
Pattern != Underlying Trend + Day Model Sqeuence

RUnning Correction คือ Wedge ที่กดลายเป็น Continuation Pattern
ถ้า Breakout จาก Wdge ไม่ได้ Breakout สวนทิศทางเพื่อ Reversal แต่ Breakout ไปตาม ทิศทางของ Slope RIsing / Declining Wedge
Running COrrection มีความหมายว่า
Wedge = Continuation Pattern ไม่ใช่ Reversal Pattern
เช่น
BullS Trend -> RisingWedge -> Breakout ขึ้นต่อ
แทนที่จะเป็น
Bull Trend -> Rising Wedge -> Breakdown ลง

RunningCOrrection สามารถเกิดกลาง Persistent Trend Day ได้
โดยปกติ Trader คาดว่า Persistent Trend Day -> Midday น่าจะมี Reversal แต่ถ้าเกิด Wedge ขึ้นแล้ว Breakout กลับไปตาม Persistent Trend ก็แปลว่า Correction ที่ Trader รออยู่ ไม่มา และ Wedge กลายเป็นเพียง Pause / Correction ระหว่าง Trend
Persistent Trend -> Wedge -> Running COrrection -> Persistent Trend ต่อ

Head-and-Shoulders Reversals, Revised

Head-and-Shoulders เป็น Pettern ที่มือใหม่ชอบมาก
เป็นหนึ่งใน Pattern ที่จำง่ายและมองหาบ่อย เพราะคนจำนวนมากรู้จัก จึงทำให้เกิด Failure ได้มากและผลลัพธ์ไม่สม่ำเสมอ

Experienced Trader ไม่ควรคิดว่า Head-and-Shoulders = Reversal ทันที
Experienced Trader คุ้นเคยกับ Head-and-Shoulders Failure มากกว่า
ดังนั้นเมื่อเห็น Head-and-Shoulders ควรพิจารณาด้วยว่า ถ้า Reversal ไม่เกิดแล้ว Trend เดิมจะ Continue อย่างไร?
หลักคิดคือ ถ้าราคาไม่สามารถไปในทิศทาง Reversal ที่ทุกคนคาดหวังได้ ก็มีโอกาสที่มันจะหลอกคนส่วนใหญ่แล้วกลับไปตาม Prevailing Trend

จุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ Neckline อย่างเดียว
ให้ดู Shoulders
สำหรับ Head-and-Shoulders Top หรือ Inverse Head-and-Shoulders Bottom
เปรียบเทียบระยะของ Left Shoulder กับ Right Shoulder จาก Extreme ของ Head
Right Shoulder ควรอยู่ห่างจาก Head อย่างน้อยเท่ากับ Left Shoulder
กล่าวง่ายๆ คือ Right Shoulder ไม่ควรเข้าใกล้ Head มากกว่า Left Shoulder

ถ้า Right Shoulder เข้าใกล้ Head มากกว่า Left Shoulder -> ระวัง Head-and-Shoulders Failure นี่เป็น Filter ที่สำคัญ
ถ้า Distance (Head -> Right Shoulder) น้อยกว่า Distance (Head -> Left Shoulder)
แนะนำให้ Filter Setup นี้ออกจาก Reversal Entry
เพราะ Head-and-Shoulders นี้มีโครงสร้างที่จะ Fail มากกว่า

ตัวอย่าง Inverse Head-and-Shoulders
Potential Inverse Head-and-Shoulders Bottom เห็นมากกว่า
แต่ปัญหาคือ Right Shoulder ลงต่ำกว่า Left Shoulder ดังนั้นมันไม่ผ่านกฏ และสุดท้ายมี Pre-Breakdown Pause Pattern เกิดขึ้น Pattern นี้กลายเป็น Trigger สำหรับการเข้า Trade ในทิศทาง Trend Continuation หาก Head-and-Shoulders ล้มเหลว

Head-and-Shoulders Failure สามารถกลายเป็น Continuation Signal
Expected Reversal -> Failure -> Continuation ของ Trend เดิม

Head-and-Shoulders ยิ่งใหญ่ Failure อาจยิ่งมีความหมาย
การ Failure ในทิศทางที่คนคาดว่าจะ Reversal ก็ยิ่งมี Reaction ที่ดีสำหรับ Continuation

Douglas Premise - Corollary 2
1 คนจำนวนมากเสียเงินเพราะคิดว่าตัวเองรู้ว่าตลาดควรจะไปทางไหน
2 โอกาสจำนวนมากถูกพลาด เพราะ Trader ไม่ยอมรับว่า ตลาดอาจเดินทางได้ไกลตามที่คาดแต่ไปในทิศทางตรงข้าม

ถ้า Head-and-Shoulders ผ่านกฏ Right Shoulder
ถ้า Right Shoulder มีระยะจาก Head เท่ากับหรือมากกว่า Left Shoulder
แล้วเกิด Reversal Breakout
Breakout มี Tendency ที่จะไปถึงอย่างน้อย Measured Move Target
โดยไม่ว่ามุมมองของ Neckline จะเอียงไปทางเดียวกับ Breakout หรือสวนทางกับ Breakout ก็ตาม

Neckline Rule กับ Shoulder Rule
ใช้ ES, TF ในวันเดียวกัน เพื่อสร้างสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกัน
ทั้งคู๋สร้าง Potential Head-and-Shoulders Top
หนึ่งตัวผ่านกฏ Right Shoulder
อีกตัวไม่ผ่าน
แล้วดูว่าตัวไหนให้ Trader ที่ดีกว่า

Telltale Triangles

Triangle ใน 1stFrame หลอกได้เยอะ
Trend Line สามารถถูก วาดใหม่ ได้เรื่อยๆ ทำให้เกิด False Breakout หลายครั้ง สิ่งที่สำคัญคือ Context
เช่น วันก่อน = Persistent Trend Down
วันนี้ = เปิด Gap Up แรง
ถึง 10:30 ยังไม่มี Lower Low ใหม่
1st Frame เกือบทั้งหมดถูกใช้ไปกับ Consolidation
ถ้าลงไปปิด Gap ไม่ได้ และไม่น่าจะ Sideways ต่อไปอีกทั้ง Frame -> มีโอกาสที่ราคาจะต้องหา Trading Area ใหม่ด้านบน
ดังนั้นจึงวาง Buy-Stop เหนือ Triangle เพื่อรอ Bullish Breakout

Triangle อยู่ด้านหนึ่งของ ORB นาน -> Breakout อีกด้านมีความน่าสนใจ
โดยทั่วไป Triangle ใช้เวลาส่วนใหญ่ของ 1st Frame ก่อตัวอยุ่ด้านหนึ่งของ ORB มักมี Tendency ที่ Breakout จะเกิดไปอีกด้าน

False Breaout ด้านหนึ่งอาจเพิ่มความสำคัญของ Breakout อีกด้าน
"A false Breakout in one direction of a triangle encourages a successful breakout on the other side."
เช่น Triangle -> False Breakout ขึ้น -> กลับเข้า Triangle -> Breakdown ลง
เหตุผลเชิง Market Structure คนที่เข้า Long จาก Breakout แรกถูก Stop-Out และบางส่วน Stop-and-Reverse กลายเป็นแรงขายเพิ่ม
ดังนั้น Failed 1st Trend -> Fuel ให้ 2nd Trend

Triangle อาจไม่ได้เป็นจุดจบของ Trend แต่เป็น ก่อนจุดจบ
"Rather than being the end of a trend, triangles often appear just before the end of a trend."
หมายความว่า Triangle Breakout อาจให้ Trend ระยะสั้นก่อน แต่ Trend ใหญ่กว่านั้นยังสามารถกลับตัวภายหลังได้
Triangle -> Breakout ลง -> Downtrend -> Triangle อีกอัน -> Reversal ขึ้น
Triangle สองชุดเกิดตามลำดับสามารถเป็น Clue ว่า Trend กำลังหมดแรง

Triangle Apex = Unfinished Business
ถ้าราคากลับขึ้นมาหา Apex ของ Triangle เดิม ระดับนี้อาจทำหน้าที่เป็น Resistance / Support ชั่วคราว
ุถ้ากลับเข้า Triangle แรง
Apex อาจหยุดราคาได้เพียงสั้นๆ
ถ้าถือ Position อยู่อาจ Tighten Stop
ถ้าราคาทะลุ Apex สำเร็จ -> พิจารณา Continuation / Re-Entry
ตรงนี้คือการใช้ Pattern เป็น Reference Level มากกว่าการเชื่อว่า Pattern จะต้องทำตาม Textbook

M-Tops, W-Bottoms

W-Bottom = รูปแบบกลับตัวขึ้น Busslish Reversal
M-Top = รูปแบบกลับตัวลง Bearish Reversal
ไม่จำเป็นต้องมี Indicator ซับซ้อนความเร็วระดับ HFT เพื่อหาโอกาสเหล่านี้ เพราะ Pattern M/W ยังเกิดซ้ำๆ ในตลาด
Persistent Trend Day Down วันก่อน -> วันถัดมาเปิด Gap Up ใหญ่
Gap Up ทำ Correction ของ Persistent Trend Day Down ไปแล้วส่วนหนึ่ง การที่ราคาย้อนกลับมา Absorb Gap เป็นเรื่องที่คาดได้ รูปแบบที่อาจเกิดขึ้นเป็น
Triangle / W-Bottom / Inverse Head-and-Shoulders
เราไม่จำเป็นต้องทายว่าจะเกิด Pattern ไหน
รอให้ Structure ปรากฏ -> แล้วหา Entry ตาม Pattern
"If the 1st Frame was consumed in consolidation, the Midday Frame would produce the trend"
ถ้า 1st Frame หมดไปกับการ Consolidation อย่าได้คาดหวังว่า Trend ใหญ่จะเกิดตั้งแต่เช้า แต่ให้มองว่า Midday Frame อาจเป็นช่วงที่ Trend เริ่มปรากฏ
Post-Breakout Pause เป็นตัวช่วยเรื่อง Entry Timing ไม่ใช่ตัวที่ใช้บอกว่า W-Bottom จะเกิดแน่นอน
M-Top / W-Bottom เป็นหนึ่งใน Classic Patterns ที่ใช้ช่วย Indentify จุดจบของ 1st Trend และการเริ่ม 2nd Trend ของ Test-and-Reject Day

The Classics Revisited

New School ของ Derivatives Trading โลกของการเทรดอนุพันธ์ยุคใหม่เต็มไปด้วย Algorithms และ Data Mining แนวคิดหนึ่งที่มากับโลกคือ มีผู้เล่นบางกลุ่มรู้มากกว่าคนอื่น หรือ Insider คนที่เชื่อเเนวคิดนี้มองว่าผู้เล่นเหล่านี้สามารถเป็นตัวกำหนด Trend จะเริ่มหรือจบตรงไหน จึงเกิดเป็นแนวคิดตามรอยคนที่รู้ ถ้าเราสามารถค้นหาว่าใครคือผู้เล่นที่ได้เปรียบ สังเกตุ Footprints ของพวกเขา คาดการณ์ว่าพวกเขาจะเข้าตลาดเมื่อไหร่ แล้วเข้าไปก่อนพวกเขาเพียงไม่กี่ Miliseconds เราก็สามารถแย่งโอกาสเล็กๆ ที่ตลาดเหลือไว้ให้ได้

แนวคิดพวกนี้อาจจะไร้สาระ การแข่งเรื่องความเร็วอาจพลาดประเด็นสำคัญ มีเงินการลงทุนมหาศาลเพื่อให้ Internet เร็วขึ้น เพื่อ Execution ที่เร็วขึ้น ทำ HFT ถึงขั้นติดตั้ง Remote Server ให้อยู่ใกล้กับ CME มากที่สุดเพื่อลด Latency
แต่ตลาดมันมีจังหวะของมันเอง
ตลาดไม่ได้เคลื่อนที่เพียงเพราะผู้เล่นสามารถส่งคำสั่งได้เร็วขึ้น
มันมีพฤติกรรมเหมือน Living Market Animal Trend และ Trend Reversal จะค่อยๆ พัฒนาไปตามรูปแบบของมัน
สิ่งนี้เกิดขึ้น Independent of how quickly participants actually arrive at the gates หรือก็คือ ต่อให้ส่งคำสั่งเร็วขึ้นมาก ก็ไม่ได้หมายความว่า Market Structure จะเปลี่ยนเร็วตาม
เช่น Consolidation
สมมุติช่วง 1st Frame กำลังเกิด Lazy Consolidation
ตลาดกำลังค่อยๆ สะสมตัวและยังไม่เลือกทาง ต่อให้มี HFT และ Algorithm เร็วแค่ไหน ก็ไม่ได้ทำให้ Consolidation นี้เร่งตัว Pattern ยังคงต้องใช้เวลาตามธรรมชาติของตลาด
HFT และ Algorithmic Trading มีมานานแล้ว มันมีบทบาทมาหลายปี แต่สิ่งที่เกิดกลับตรงกันข้าม Classic Chart Patterns ที่เกิดใน Test-and-Reject Models ประมาณกลางปี 2013 แม้ตลาดในเวลานั้นจะมี Algorithmic Trading และ HFT อย่างเต็มที่ แต่ Chart Patterns แบบคลาสสิคก็ยังเกิดซ้ำ
Let's take a walk back to Old School

Pre-Breakout Pause Pattern

Pre-Brekaout Pause Pattern คือ เป็น Pattern เล็กๆ ที่เกิดก่อน Breakout ใหญ่
มักเกิดภายใน Consolidation ที่ใหญ่กว่า รูปร่างอาจเป็น Mini-Channel, Small Pennant, หรือหยุด ชะลอตัวเล็กๆ
โดยหน้าที่ของมันเหมือน Stepping-Stone ก่อนราคาจะ Breakout

ทำไม Pause เล็กๆ ถึงสำคัญ
Consolidation ใหญ่บอกว่า Trend ยังไม่สารถเดินต่อได้ แต่ Consolidation มีได้สองลักษณะ
- ไม่มี Commitment มาก
ตลาดแค่หมดแรง
ราคา Drift กลับไปมา
ไม่มีแรงผลักชัดเจน
- เป็น Coil
มีคนเปิด Position จริงจัง
แต่แบ่งเป็นสองฝั่ง
ต่างฝ่ายต่างคาดหวัง Breakout คนละฝั่ง
โดยแบบที่สองนี่น่าสนใจเพราะเมื่อ Breakout แล้วมันสามารถสร้างแรงต่อเนื่องได้มาก

Pre-Breakout Pause
เป็น Compression ของโครงสร้าเดิม
Consolidation ใหญ่ -> Pause ที่เล็กลง -> Breakout
Pause จึงไม่ได้เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ตลาด Breakout แต่เป็น รูปแบบที่ช่วยให้เราเข้าร่วม Breakout ได้ด้วย Risk ที่น้อยลง

ทำไม Breakout ถึงเร่งตัว ก็เพราะว่าเมื่อเกิดจะมีหลายแรงมารวมกัน สมมุติ Breakout ขึ้น
1. คนที่ Short อยู่ถูก Stop-Out -> ต้องซื้อกลับ
2. คนที่ยังไม่ได้เข้าเห็น Breakout -> เริ่ม Long
3. คนที่ Short แต่ยอมรับว่าผิด -> Stop-and-Reverse จาก Short เป็น Long
ดังนั้นจะสามารถช่วยเพิ่มแรงให้ Breakout กลายเป็น Trend ที่ชัดขึ้น

จุดสำคุญคือ Pause
ปัญหาของ Breakout คือมี False Breakout บ่อย ดังนั้นไม่สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยเพียงเพราะเห็นว่า Price ทะลุ Range แต่ถ้ามี Pause ก่อน Breakout มันทำให้มีโตรงสร้างมากขึ้น

Incremental Contract Exit สำคัญมาก
ไม่ได้บอกว่า Pause แล้ว Breakout จะสำเร็จแน่นอน มันไม่ได้การันตี ดังนั้นต้องใช้ Position Management มาช่วย
สมมุติ Long 3 Contracts
Breakout -> เข้า 3
ราคาวิ่งต่อ -> ปิด 1
เหลือ 2 Contracts
Risk ของ Position โดยรวมลดลง
ถ้า Breakout Fail -> ความเสียหายก็ลดลง
แนวคิดคือ ให้ตลาดพิสูจน์ตัวเองก่อน แล้วค่อยปล่อย Position ที่เหลือวิ่ง

Post-Breakout Pause
Pause ไม่จำเป็นต้องเกิดก่อน Breakout เสมอไป บางครั้งอาจเกิด Consolidation -> Breakout -> Pause -> Continuation
แล้วบางครั้ง Post-Breakout Pause อาจเป็นเพียง 1-Minute Bar เดียวที่สวนกับ Breakout

Test-and-Reject
Consolidation -> Pre-Breakout Pause -> Breakout -> 2nd Trend ดังนั้น Pre-Breakout Pause สามารถช่วยให้ เข้าสู่ช่วง 2nd Trend Direction หลังจากตลาด Reject 1st Trend แล้ว

แต่ต้องระวัง Pre-Breakout Pause ไม่ใช่ตัวบอกว่า ตลาดจะ Breakout มันเป็น Entry Structure ไม่ใช่ Day Model Identifier

The Momentum Grid

- Split-Open Day มีพฤติกรรมดึงราคากลับหา ORB
ใน Split-Open Day ราคาเหมือน ถูก ORB ดึงกลับมา ปัญหาคือ Trader ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ Momentum เริ่มหมดแรง และกระบวนการกลับมาหา ORB กำลังจะเกิดขึ้น
- Momentum มักมาก่อน Price
แนวคิดของ Linda Bradford Raschke คือ Momentum Precedes Price หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของ Momentum อาจเกิดก่อน Price จะเปลี่ยนอย่างชัดเจน
Momentum Grid จึงใช้ Momentum เป็นตัวหาสัญญาณ Reversal
- Momentum Grid เปรียบเทียบ 2 Timeframes
ใช้ Stochastic Momentum พร้อมกัน
10-Minute
1-Minute
จุดประสงค์คือดูว่า Momentum ใน Timeframe ใหญ่เริ่มเปลี่ยนทิศแล้ว Momentum ระยะสั้นเป็นทิศทางเดียวกันไหม

Stochastic Grid / StochSplit Signal
10-Minute Stochastic เป็นตัวหลัก
ใช้ค่า
Period D = 7
Period K = 14
Smoothing = 3
มีเส้น Stochastic 2 เส้น

1-Minute Stochastic ตอบสนองเร็วกว่า
ใช้ค่า
Period D = 3
Period K = 14
Smoothing = 3
มีเส้น 2 เส้น

4 Elements ของ StochSplit Signal
- Element 1 : 10-Minute Stochastic ต้องเดินจาก Extreme หนึ่งไปอีก Extreme
เช่น Overbought ใกล้ 90 -> Oversold ต่ำกว่า 10 โดยเฉพาะเส้นที่เร็วกว่า (Period D) ต้องเดินทางจนเข้าใกล้ / ทะลุอีก Extreme จุดสำคัญคือมันต้อง เดินทางจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่ง ไม่ใช่เเค่ Stochastic อยู่ใน Oversold/Overbought เฉยๆ
- Element 2 : ต้องมีการข้าม Extreme อย่างมากพอ
เส้น 10-Minute ที่ช้ากว่าต้องมีการเดินทางจาก Extreme ด้านหนึ่ง แล้วจึง Breach อีก Extreeme เช่นจากใกล้ 90 ลงมาใต้ 10
- Element 3 : 10-Minute Stochastic ต้องเกิด Crossover
เส้นเร็ว ต้อง Cross กับขึ้นเหนือเส้นช้า นี่คือการเริ่มสร้างพื้นที่ว่างระหว่างเส้นสองเส้น (Split)
- Element 4 : 1-Minute Stochastic ต้องกลับเข้าไปใน Split
หลังจาก 10-Minute Stochastic เกิด Crossover
1-Minute Stochastic ต้องเดินทางจากอีก Extreme กลับเข้ามาในพื้นที่ว่างระหว่างเส้น 10-Minute
นี่คือการ Fill the Split
เมื่อครบทั้ง 4 Elements จึงถือว่าเกิดเป็น StochSplit Signal

แล้ว Signal บอกอะไรเรา?
StochSplit ใช้บอกว่า Retest ของ Price Extreme อาจไม่ผ่าน สมมุติราคาเพิ่งทำ Low แล้วกลับขึ้นเล็กน้อยก่อน Retest Low อีกครั้ง ถ้ามี Momentum มี StochSplit Signal ก็จะเป็นสัญญาณว่า Retest Low อาจ Hold และไม่ทำ Low ใหม่ แล้วราคามีโอกาส Reverse กลับไปหา ORB
ดังนั้น StochSplit ไม่ได้บอกแค่ Momentum เปลี่ยน แต่ใช้ร่วมกับ Retest ของ Price Extreme เพื่อหา Reversal

ความละเอียดของ Signal สำคัญมาก
ไม่ควรย่อ Momentum Grid ลงเป็น Indicator เล็กๆ ด้านล่าง Chart
ถ้าเอา Stochastic ไปใส่ใน Panel เล็กๆ จะดูยากให้เปิด Momentum Grid เป็นหน้าต่างเเยกเต็มพื้นที่
เหตุผลที่ต้องเห็น Scale เต็มเพราะ
ต้องสังเกตุการเดินทางจาก 90 -> 10
ต้องเห็น Crossover
ต้องเห็น Split
ต้องเห็น 1-Minute Stochastic กลับเข้ามาใน Split
ถ้าแคบเกินไปจะดูลำบาก

StochSplpit กับ Test-and-Reject
- Test-and Reject ไม่ได้มี Reversal Pattern แบบเดียว
บางวันจะเห็น Classic Reversal Pattern ชัด เช่นช่วงใกล้จบ 1st Frame
บางวันราคาจะทำ Parabolic Spike เข้า Support / Resistance แล้วกลับทันที
บางครั้ง Pattern ขาลง / ขาขึ้นตอนกลับไป ORB จะ Mirror รูปร่างของ Trend ตอนออกจาก ORB
- Momentum Indicator ไม่ได้ใช้ได้กับทุก Reversal
Momentum Indicator มีประโยชน์มากเมื่อดู Divergence
แต่ Divergence ต้องมีการ Retest Price Extreme เพื่อให้มีอะไรเปรียบเทียบ
ถ้าราคา Reverse ทันทีโดยไม่มี Retest -> Momentum Indicator อาจไม่มีประโยชน์มาก
- Gap ใหญ่ก็ทำให้ Stochastic ใช้ไม่ได้
ถ้า Test-and-Reject เปิดด้วย Large Gap
Stochastic อาจถูกดันไปถึง Extreme ของตัวเองตั้งแต่เเรก
โดยไม่ได้มีการเดินทางจาก Extreme หนึ่งไปอีก Extreme ตามที่ Setup ต้องการ
ทำให้ Stochastic Reading ไม่มีประโยชน์สำหรับ Signal นี้
- แต่บางที Test-and-Reject มี Retest หลายครั้ง
ถ้า 1st Trend มีการ Retest ซ้ำๆ
และ Momentum มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน
StochSplit สามารถใช้เป็น Clue ว่า Reversal กำลังใกล้เข้ามา

Signal ไม่จำเป็นต้องเกิดก่อน Reversal ทั้งหมด
- บางครั้ง Price Reverse ไปแล้วก่อน StochSplit จะ Complete
Trend อาจ Reverse ไปไกลแล้ว แต่มี Small Retracement Bounce ภายหลัง แล้ว StochSplit Signal เพิ่ง Complete
- 1-Minute Stochastic ไม่จำเป็นต้องกลับไปถึง Extreme
สิ่งที่ต้องทำคือกลับเข้ามา Open Split ของ 10-Minute Stochastic ไม่จำเป็นต้องกลับไปถึง 90 หรือ 10 อีกครั้ง บางครั้งการกลับเข้ามาใน Split จะเกิดพร้อมกับ Extreme พอดี แต่ไม่ใช่ Requirement
- Signal สามารถเกิดซ้ำได้ แต่ Entry แรกสำคัญที่สุด
1-Minute Stochastic อาจกลับเข้ามาใน Split หลายครั้ง แต่แนะนำว่าให้ความสำคัญกับครั้งเเรก เพราะ Signal ครั้งหลังอาจเกิดช้าเกินไป Trend อาจพัฒนาไปไกลแล้ว ทำให้ Late Entry มี Risk สูงขึ้น

Momentum Grid ใช้ไม่ค่อยดีกับ Persistent Trend Day
Persistent Trend Day เป็นข้อยกเว้นสำคัญ Stochastic / Momentum Indicator ไม่ให้ Working Signal ที่ดีใน Persistent Trend Day เพราะ Momentum สามารถค้างอยู่ที่ Extreme ได้นานมาก
Overbought ก็ไม่ได้แปลว่าจะลง ใน Persistent Trend Up
Stochastic อาจอยู่ Overbought นานมาก อาจเริ่ม Roll Over ด้วยซ้ำ แต่ Price ยังเดินขึ้นต่อ ดังนั้นการเห็น Momentum ลดไม่ได้แปลว่า Trend จบ
ดังนั้น Day Model สำคัญ Indicator เดียวกันมีความหมายต่างกันตาม Day Model
Test-and-Reject / Split-Open : Momentum Reversal จะมีประโยชน์มาก
Persistent Trend : Momentum Extreme อาจไม่มีความหมายมาก เพราะ Trend สามารถ Persistence ต่อไปได้
สรุป
- StochSplit ต้องการ 2 Timeframes + การเดินทางจาก Extreme -> Extreme
10-Minute Stochastic ต้องเปลี่ยนจาก Extreme หนึ่งไปอีก Extreme
เกิด Crossover สร้าง Split
จากนั้น 1-Minute Stochastic ต้องกลับเข้าใน Split
- Signal มีประโยชน์เมื่อ Price มี Retest
เพราะ StochSplit ใช้ช่วยบอกว่า Retest ของ High/Low อาจไม่ผ่าน
จากนั้น Price มีโอกาส Reverse กลับไปหา ORB
- StochSplit เหมาะกับ Split-Open Day, Test-and-Reject Day มากกว่ Persistent Trend Day
- อย่าอ่านว่า Stochastic Overbought -> ต้อง Short
แต่ให้อ่านว่า
Price ทำ Extreme -> Retest Extreme -> Momentum แสดงการเปลี่ยนแปลง -> StochSplit เกิด -> Retest มีโอกาส Fail -> เข้า Reversal
Momentum Grid ไม่ได้พยายามทำนายว่า Price จะกลับตัวจาก Indicator เพียงอย่างเดียว
มันใช้ Momentum + Price Retest + Da Model ร่วมกัน
โดยเฉพาะ
10-Minute Momentum เปลี่ยน -> สร้าง Split -> 1-Minute Momentum กลับเข้า Split -> Retest ของ Price Extreme มีโอกาสไม่ผ่าน -> ราคาอาจกลับไป ORB