Posts

The Momentum Grid

- Split-Open Day มีพฤติกรรมดึงราคากลับหา ORB ใน Split-Open Day ราคาเหมือน ถูก ORB ดึงกลับมา ปัญหาคือ Trader ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ Momentum เริ่มหมดแรง และกระบวนการกลับมาหา ORB กำลังจะเกิดขึ้น - Momentum มักมาก่อน Price แนวคิดของ Linda Bradford Raschke คือ Momentum Precedes Price หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของ Momentum อาจเกิดก่อน Price จะเปลี่ยนอย่างชัดเจน Momentum Grid จึงใช้ Momentum เป็นตัวหาสัญญาณ Reversal - Momentum Grid เปรียบเทียบ 2 Timeframes ใช้ Stochastic Momentum พร้อมกัน 10-Minute 1-Minute จุดประสงค์คือดูว่า Momentum ใน Timeframe ใหญ่เริ่มเปลี่ยนทิศแล้ว Momentum ระยะสั้นเป็นทิศทางเดียวกันไหม Stochastic Grid / StochSplit Signal 10-Minute Stochastic เป็นตัวหลัก ใช้ค่า Period D = 7 Period K = 14 Smoothing = 3 มีเส้น Stochastic 2 เส้น 1-Minute Stochastic ตอบสนองเร็วกว่า ใช้ค่า Period D = 3 Period K = 14 Smoothing = 3 มีเส้น 2 เส้น 4 Elements ของ StochSplit Signal - Element 1 : 10-Minute Stochastic ต้องเดินจาก Extreme หนึ่งไปอีก Extreme เช่น Overbought ใกล้ 9...
Post a Comment
Read more

Day Model Sequence Cycle

1. ตลาดมี Cycle ระยะสั้น โดย George Douglass Taylor มองว่าตลาดเคลื่อนที่เป็น Short-Term Cycles อีกมุมคือ Trend ไม่ได้เดินเป็นเส้นตรง แต่พัฒนาเป็น Waves แต่ละชุดของ Wave จะประกอบกันเป็น Fractal หรือ Segment หนึ่งของ Trend 2. Taylor's 3-Day Cycle โดยพื้นฐานแบ่งเป็น 3 วัน Day 1 : Buy Day ซื้อ / รับจากแรงขายก่อนหน้า Day 2 : Sell Day ราคาขึ้นเพื่อทำกำไร Day 3 : Sell Short Day คาดหวัง Pullback และทำกำไรจากการลง Cycle พวกนี้ไม่ได้ทำงานต่อเนื่องกันเสมอไป ต้องยอมหยุด Cycle ไป 1-2 วันแล้ว รอ Buy Day Low ใหม่เกิดขึ้นก่อนเริ่ม Cycle ใหม่ 3. Cycle ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นตายตัว Sell Short Day ของ Cycle หนึ่ง สามารถกลายเป็น Buy Day ของ Cycle ถัดไปได้ ถ้าการ Correction ลงมาลึกมากพอ และเกิด Reversal Criteria ที่ Low ดังนั้น Cycle สามารถต่อเรื่อง แต่ก็สามารถเริ่มใหม่ได้เหมือนกัน 4. จุดประสงค์ Day Model Patterns เพื่อดูว่า Day Model หนึ่งมีเเนวโน้มจะตามด้วย Model อะไร การรู้ Sequence นี้ช่วย Intraday Trader วางเเผนล่วงหน้าได้ Persistent Trend Day มี Sequence ที่สำคัญมาก 5. Persistent Trend...
Post a Comment
Read more

The Split-Open Day

1. ORB มักทำหน้าที่ผลักราคาออกไปหา Trend ตอนเปิดตลาด ราคาโดยทั่วไปจะพยายามออกจาก ORB ไปทางใดทางหนึ่ง ถ้า Trend แรกไม่สำเร็จ ราคาอาจพลิกกลับข้าม ORB แล้วทดลองไปอีกด้าน 2. แต่ Split-Open Day ต่างออกไป ราคาไม่ได้เลือก Trend ด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจน กลับมีพฤติกรรม ดึงกลับมา ORB จากทั้งสองฝั่งซ้ำๆ ดังนั้น ORB จึงกลายเป็น ศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวทั้งวัน 3. ORB เปรียบเหมือน Safety Zone เพราะทั้งฝั่งขึ้นและฝั่งลงต่างก็ไม่สารถเเสดงให้เห็นว่า Trend มีคุณภาพพอ ตลาดจึงกลับมาอยู่บริเวณ ORB บ่อยๆ พูดง่ายๆ คือ ตลาดยังหาทิศทางที่มี Conviction ไม่ได้ 4. Split-Open Day ไม่ได้แปลว่าเทรดไม่ได้ แม้ Volatility จะต่ำลง แต่สามารถใช้การ Fade Trend เมื่อราคาไปถึง Support / Resistance ได้ เป้าหมายทำกำไรมักเป็นการกลับมาที่ ORB 5. สิ่งสำคัญคือการจับสัญญาณ Narrow Range Day ให้เร็ว ยิ่งรู้เร็วกว่าวันนี้อาจเป็น Split-Open Day ก็ยิ่งปรับวิธีเทรดได้เร็ว CLues หลายอย่างสามารถสังเกตได้ตั้งแต่ 1st Frame 6. Clue สำคัญคือ Two-Sided Trading ราคาเคลื่อนออกจาก ทั้งสองด้านของ ORB ตั้งเเต่ช่วงต้น Session F...
Post a Comment
Read more

Test-and-Reject Day

- Test-and-Reject Day เป็น Day Model ที่พบบ่อยที่สุด ใน 3 Day Models ทั้งหมด รูปแบบนี้เกิดขึ้นมากกว่าอีก 2 แบบรวมกันซะอีก โดยโครงสร้างพื้นฐานคือ ราคาออกจาก ORB สร้าง Trend แรก Trader ส่วนใหญ่เชื่อว่า Trend นี้เป็น ทิศทางจริง แต่ Trend หมดแรง ราคา Reverse กลับหา ORB และมักทะลุไปอีกฝั่ง - 1st Trend Direction มักหลอก แต่หลอกได้อย่างน่าเชื่อมาก ราคาออกจาก ORB ไปในทิศทางหนึ่ง Momentum และ Sentiment ของ Trader ส่วนใหญ่จะตามไปด้วย ทำให้ Trend แรกดู Convincing มาก แต่เมื่อราคาไปถึงระดับ Support / Resistance มันกลับไม่สามารถทำ Extreme ใหม่ต่อได้ จากนั้นเริ่มเกิด Reverse - จุดยืนยันของ Test-and-Reject คือพฤติกรรมของราคาบริเวณ ORB หลักจาก Trend แรกหมดแรง ราคาจะกลับมาที่ ORB และมักเคลื่อนผ่าน ORB ไปอีกด้าน วิธีที่ราคากระทำต่อ ORB + Persistence ของการเคลื่อที่ เป็น Hallmark สำคัญของ Test-and-Reject - Trader ควรมองจุดกลับตัวเป็น Swing Opportunity จุดเปลี่ยนจาก 1st Trend -> 2nd Trend สามารถเป็น Trade Opportunity สำคัญ - ORB Breakout ไม่ได้เป็นของ Persistent Trend Day เท่านั้น แ...
Post a Comment
Read more

Last Chance Texaco: The 200 EMA Entry

1. Last Chance Texaco คือโอกาสสุดท้ายในการเข้า Persistent Trend Day ถ้าใน 1st Frame เราไม่สามารถจับสัญญาณ pattern หรือ Entry Opportunity ของ Persistent Trend Day ได้เลย โดยทั่วไปยังมีโอกาสอีกครั้งในช่วง Midday Frame หรือแม้เเต่ Last Hour Time Frame 2. โอกาสนี้เกิดจาก COrrection ของ Persistent Trend แม้ Persistent Trend จะเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงกลางวันหรือท้ายวันมักมี Correction / Pullback Correction นี้อาจลลึกมากจนถ้าเล่นสวน Trend ได้ถูกจังหวะ จะทำกำไรได้มาก แต่ปัญหาคือ จุดสุดท้่ายของ Correction เพื่อ Reversal มักระบุได้ยาก 3. อย่าใช้ Oscilator เพื่อพยายามจับจุดกลับตัวของ Persistent Trend Day ใน Persistent Trend Day เครื่องมืออย่าง Oscillator, Divergence, Nonconfirmation มักทำงานได้ไม่ดี หรือบางครั้งแทบใช้ไม่ได้เป็น Reversal Signal ดังนั้นการพยายาม Fade Trend มักโดน Stop ซ้ำๆ 4. ตลาดจะทำให้ Trader ชินกับ Pullback ที่สั้นแล้วไปต่อ ตลอดทั้งวัน Trader จะเห็นรูปแบบประมาณว่า Pullback -> หยุดแปปๆ -> กลับไปทำ New Trend Extreme ทำให้เกิด Mental Conditioning ว่า Correc...
Post a Comment
Read more

Flubber Bounce / Monkey Bar

1. 1st Frame กับ Midday Frame สามารถสลับบทบาทกันได้ โดยปกติ - 1st Frame = เกิด Initial Trend - Midday Frame = Consolidation แต่ใน Persistent Trend Day บางรูปแบบจะเกิดตรงข้ามกัน - 1st Frame = Coiling / สะสมแรง - Midday Frame = Trend เริ่มแสดงตัว 2. ช่วง 1st Frame อาจดูเหมือนตลาดยังไม่มี Trend ราคาอาจยังไม่เลือกทิศทางชัดเจน แต่จริงๆ แล้วกำลัง Coil / สะสมพลัง จากนั้นเมื่อเข้าสู่ Midday Frame จึงค่อยเผยทิศทางที่แท้จริงออกมา 3. ORB ยังมีเเรงดึงราคาอยู่มาก ในรูปเเบบนี้ ORB ทำหน้าที่เหมือน Magnet ราคาไม่สามารถหลุดออกจาก ORB ได้ง่ายๆ แม้จะเริ่มมีแนวโน้มแล้ว ราคาก็ยังถูกดึงกลับมาหา ORB หลายครั้ง 4. รูปแบบที่น่าสนใจคือการกลับมาทดสอบ ORB ประมาณ 3 ครั้ง ราคาเคลื่อนออกจาก ORB แล้วกลับเข้ามา จากนั้นออกไปอีกและกลับมาอีก 5. ความผันผวนตอนกลับมา ORB สามารถหลอก Trader ได้ การกลับมาแต่ละครั้งอาจมี Volatility ที่สูงและดูรุนแรง ทำให้ Trader เริ่มคิดว่า Trend เดิมกำลังล้มเหลว และอาจเกิด Trend Reversal ผ่าน ORB ไปอีกฝั่ง แต่สิ่งนีกลับเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่กำลังซ่อนย Trend จริงเอาไ...
Post a Comment
Read more

Leadership Shift

1. Leadership ไม่ได้เห็นชัดเสมอไป บางครั้ง Leadership จะถูกซ่อนอยู่ หรือเป็นลักษณะ Sleeper เพราะสัญญาณที่บอกว่า Persistent Trend Day กำลังจะมา มักมีน้อยและค่อนข้างละเอียด ดังนั้นแม้จะมี Hint เล็กๆ ก็ควรให้ความสนใจ 2. Leadership Shift เกิดเมื่อ Leader ตัวเดิมไม่ยอมรับบทผู้นำ โดยปกติ Mini Russell (TF) มักเป็น Leader แต่บางวัน TF กลับดูเหมือน ตามหลัง ขณะที่ Index Sectors อื่นๆ เริ่มเดินหน้าไปในทิศทางของ Trend ก่อน 3. TF อาจดูเหมือนกำลังจะนำไปคนละทาง ในช่วงแรก Mini Russell อาจเคลื่อนสวนตัวอื่นเล็กน้อย แต่ต้องแยกให้ออกว่าเป็นแค่การ Probing ไม่ใช่การสร้าง Trend ฝั่งตรงข้ามอย่างจริงจัง 4. จุดแยกจาก Extreme Solo Leadership Divergence ในวันที่เกิด Leadership Divergence แบบรุนแรง จะเห็น Leader ตัวหนึ่งสร้างผลงานใน ทิศทางของตัวเองอย่างชัดเจนและโดดเด่นมาก แต่ใน Leadership Shift ไม่ได้เป็นแบบนั้น TF แค่ดูเหมือนจะ Probe ไปอีกด้านเล็กน้อยโดยไม่มี Accomplishment ที่ชัดเจนในทิศทางตรงข้าม 5. จาก Laggard -> Relative Strength คือสัญญาณสำคัญ เมื่อ TF เริ่มกลับมา Sync กับ Index อื่น และเ...
Post a Comment
Read more