Adept von Einzbern Blog

1. ตลาดไม่ได้เดินเป็นเส้นตรง Intraday Market มีพฤติกรรมซ้ำๆ แม้เรายังอธิบาย Underlying Mechanism ได้ไม่หมด ตลาดมันจะ ขึ้น -> แล้วย่อ/ย้อนกลับ -> ขึ้นไปต่อ -> ย้อนกลับอีก และระหว่างทางจะทิ้ง ร่องร่อยไว้ เช่น Gap, Break-Away Pivot, Previous High/Low, ORB, Lap ซึ่งราคาอาจย้อนกลับไปหาได้ในภาพหลัง แนวคิดก็คือตลาดมี Unfinished Business 2. Work-Done คืออะไร? Work-Done = Trend ที่เสร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้หมายความว่า Trend จะต้องจบทันที แต่ มีเหตุผลเพียงพอที่จะคิดว่า Swing ที่เราถืออยู่เริ่มมีโอกาสหมดแรง ดังนั้น Work-Done จึงเหมาะกับการออกจาก Position มากกว่าการใช้เป็นสัญญาณกลับตัวทันที 3. จุดออกไม่ได้หมายถึงว่าเป็นจุดเข้า เรา Long อยู่แล้วราคา ขึ้นไปทำลาน Y-High นี่อาจเป็น Work-Done ปิดกำไรบางส่วน แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ Short ทันที 4. ตัวอย่าง เช่น Long ตั้งเเต่ช่วงเช้า Take Out Y-High ปิด Gap แตะ Daily Pivot เข้า Transition Time Momentum เริ่มลด แต่ละอย่างอาจไม่ได้แปลว่ากลับตัวแน่นอน แต่รวมกันจะบอกได้ว่า Trend อาจะเสร็จแล้ว ดังนั้นการปิด Position จะดูมีเหตุผ...

เป็นเครื่องมือสำคัญ เพราะไม่ได้ดูเเค่กราฟตัวเดียว เเต่ใช้ Relative Strengh ระหว่างตลาดมาช่วยบอกว่าใครกำลังเเข็ง/อ่อนกว่ากัน 1. อย่าดู ES ตัวเดียว ให้ดูอย่างน้อย 3 จาก 4 Index Futures ES = SnP 500 YM = Dow NQ = Nasdaq TF = Russell 2000 แนวคิดสำคัญคือ ตลาดเเต่ละตัวไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวพร้อมกัน 2. Leadership คือใครกำลัง นำ สมมุติ NQ ทำ Higher High ES ทำ Higher High YM ทำ Higher High แต่ TF ไม่ทำ Higher High และกลับทำ Lower High TF กำลังเเสดง Relative Weakness จะมองได้ว่า TF อาจกำลังส่งสัญญาณว่าการขึ้นของตลาดตัวอื่นกำลังมีปัญหา 3. Serial Divergence ไม่ใช่แค่ Divergence ครั้งเดียว ES: HH -> HH -> HH NQ: HH -> HH -> HH TF: LH -> LH -> LH การที่ TF ไม่ยืนยัน High ซ้ำๆ เรียกว่า Serial Divergence ยิ่งเกิดซ้ำ ความแตกต่างของ Relative Strength ยิ่งชัด 4. Divergence ไม่ได้แปลว่า ต้องกลับตัวทันที นี่เป็นจุดที่ต้องระวังมาก ถ้า TF ทำ Lower High ขณะที่ ES ทำ Higher High ไม่ได้หมายความว่าให้ Short ทันที มันเป็น Information / Context ต้องรอ Price Action หรือ Tra...

1. Dough Bar คือแท่งที่มี Range กว้างผิดปกติ เมื่อเทียบกับแท่งรอบๆ และมักมี Wick น้อยมากหรือแทบไม่มี แนวคิดคือ Dough Bar = Confirmation ว่า Trend Segment กำลังเริ่ม โดยเฉพาะถ้ามันเกิดตอน Breakout จาก ORB มันสะท้อนแรงที่ถูกสะสมไว้ก่อนตลอดเปิด แต่สำคัญมาก Dough Bar ไม่ใช่ Entry Signal โดยตัวมันเอง ถ้าเห็นแท่งใหญ่แล้วกระโดดเข้าไปทันที อาจกลายเป็นการไล่ราคาได้ 2. ทำไม Dough Bar ถึงมีประโยชน์ แทนที่จะคิดว่า แท่งมันขึ้นมาแรงแล้ว สายไปแล้ว ให้คิดว่า แท่งนี้ยืนยันว่า Trend เริ่มแล้ว และยังมีโอกาสเหลือสำหรับ Trend Segment ถัดไป ตัวอย่าง Mini-Russell - Dough Bar อาจะมี Range เกือบ 2 Points - หลังจากมันเกิด คาดว่าอาจมีอีกประมาณ 2 Points หรือมากกว่าก่อน Correction สำคัญ ดังนั้นมันทำหน้าที่คล้าย Risk Confirmation / Confirmation Cushion มากกว่าเป็น Trigger ตรงๆ 3. Die Bar นี่คือแนวคิดกลับด้าน หลังจาก Trend เดินมาแล้วหลาย Legs ถ้ามี Wide-Range Bar อีกครั้ง และมันเป็น สี/ทิศทางเดียวกับ Dough Bar เดิม แต่หลังจากนั้นไม่มี Follow-Through ที่ดี อาจจะเป็น Die Bar คือ Trend กำลังเข้าสู่ช่วง Exha...

1. อย่ามองเฉพราะ Time Frame ที่กำลังเทรด Day Trader มักวาด trend line เฉพาะในกรอบเวลาที่ตัวเองกำลังเทรด แต่เราควรย้อนขึ้นไปดู 15, 45, 60-minute charts ด้วย 2. ใช้ Larger Time Frame เพื่อหา Trend Line สำคัญ ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ซับซ้อน แค่เชื่อมจัด High/Low ที่เห็นชุุดๆ ใน Time Frame ใหญ่ จากนั้นนำ trend line เหลานั้นลงมาเเสดงบน Time Frame เล็กที่ใช้เข้าเทรด แนวคิดคือ Larger Time Frame -> สร้างระดับสำคัญ -> Lower Time Frame -> ใช้ประกอบ Entry/Exit 3. Trend Line ที่มาจาก Time Frame ใหญ่มีน้ำหนักมากกว่า Local Trend Line Trend Line ที่เกิดใน 60-minute chart สามารถกลายเป็นแนว Support/Resistance สำคัญเมื่อเอามาใช้ใน intraday chart ดังนั้น Pivot/Exhaustion Grid ไม่ได้มีแค่ horizontal levels แต่รวมถึง dynamic levels จาก trend line ด้วย 4. ใช้ All-Session Data สำหรับ Trend Line เน้นว่า - All-session data -> ใช้สร้าง Trend Lines - Day-only / Gap Chart -> ใช้ดู Gap และ unfinished business ดังนั้นไม่ควรใช้ day-only chart เป็นหลักในการลาก trend line ของ Larger Time Fram...

1. Market Profile ทำอะไร? แนวคิดหลักคือดูว่า ราคาไหนมีการซื้อขาย ถูกผ่านบ่อยที่สุด แล้วกำหนดราคานั้นเป็น POC = Point of Control จากนั้นสร้างบริเวณที่เรียกว่า Value Area ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ที่ตลาดมีการทำธุรกรรมหนาแน่น 2. ปัญหาที่พบคือ มันไม่ได้ช่วยสร้าง Trade Setup ที่ precise พอ โดยเฉพาะส่วนที่นอกเหนือจาก POC - Value Area - Bell Curve - พฤติกรรมรอบๆ Value มีลักษณะเป็น tendency /approximation มากกว่าจะเป็นกฏที่ชัดเจน 3. ทำไมถถึงไม่ชอบ Tendency? เพราะว่า "Tendencies lead to tape reading and tape reading leads to intuition." ถ้า Rule ไม่ชัด สุดท้าย Trader จะเริ่มตัดสินใจตามความรู้สึกซึ่งตรงข้ามกับแนวคิดที่ต้องการ 4. แต่ POC ก็ยังได้ เพราะ POC อย่างน้อยสามารถเพิ่มเข้าไปใน Support/Resistance Grid ได้ เพราะ POC เป็น Price Level ที่ชัดเจน 5. Volume-at-Price ใช้แทนได้ ถ้า Charting Software ไม่มี Market Profile แนะนำให้ใช้ Volume-at-Price เป็นตัวประมาณ เพราะราคาที่มี Volume สูงสุดมักอยู่ใกล้กับราคาที่มีการ Trade เกิดขึ้นมากที่สุด ดังนั้นในทางปฏิบัติ หา Price Level ที่มี ...

บทนี้พูดถึงแนวคิด Measured Move หรือการใช้ ระยะของ Pattern เดิม เพื่อกำหนด Target ของการเคลื่อนที่ครั้งถัดไป Target เป็นส่วนสำคัญของ Support/Resistance Grid ไม่ใช่แค่เรื่อง Entry 1. Pivot Ledge ก็เป็น Target ได้ Pivot Ledge เป็นระดับที่เกิดจากการ Break-away อย่างรุนแรง เมื่อราคาทิ้ง Level นี้ไว้แล้วเดินไปไกล ในอนาคต Price อาจย้อนกลับมา Test Level นี้ ดังนั้น Pivot Ledge มีสองบทบาท - เป็น Support/Resistance - เป็น Target ของการเคลื่อนที่ในอนาคต หรือก็คือ Unfinished business 2. Systemtrical Triangle Triangle สามารถให้ทั้ง Support/Resistance Level และ Breakout Target แนวคิดคือวัดความกว้างของ Triangle แล้ว Project ระยะนั้นออกจากจุด breakout พูดง่ายๆ ก็คือ Pattern กว้างแค่ไหน -> หลัง Breakout คาดหวัง Move ประมาณนั้น 3. Head and Shoulders ใช้หลักการเดียวกัน วัดระยะจาก ยอดของ Head -> Neckline แล้วหลังจาก Breakout ผ่าน Neckline Project ระยะเดียวกันออกไปเป็น Target นี่คือ Classic Measured Movie 4. Midday Channel อันนี้เป็น Pattern เฉพาะ Midday Channel จะสร้าง Centerline และ...