Adept von Einzbern Blog

1. Market Profile ทำอะไร? แนวคิดหลักคือดูว่า ราคาไหนมีการซื้อขาย ถูกผ่านบ่อยที่สุด แล้วกำหนดราคานั้นเป็น POC = Point of Control จากนั้นสร้างบริเวณที่เรียกว่า Value Area ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ที่ตลาดมีการทำธุรกรรมหนาแน่น 2. ปัญหาที่พบคือ มันไม่ได้ช่วยสร้าง Trade Setup ที่ precise พอ โดยเฉพาะส่วนที่นอกเหนือจาก POC - Value Area - Bell Curve - พฤติกรรมรอบๆ Value มีลักษณะเป็น tendency /approximation มากกว่าจะเป็นกฏที่ชัดเจน 3. ทำไมถถึงไม่ชอบ Tendency? เพราะว่า "Tendencies lead to tape reading and tape reading leads to intuition." ถ้า Rule ไม่ชัด สุดท้าย Trader จะเริ่มตัดสินใจตามความรู้สึกซึ่งตรงข้ามกับแนวคิดที่ต้องการ 4. แต่ POC ก็ยังได้ เพราะ POC อย่างน้อยสามารถเพิ่มเข้าไปใน Support/Resistance Grid ได้ เพราะ POC เป็น Price Level ที่ชัดเจน 5. Volume-at-Price ใช้แทนได้ ถ้า Charting Software ไม่มี Market Profile แนะนำให้ใช้ Volume-at-Price เป็นตัวประมาณ เพราะราคาที่มี Volume สูงสุดมักอยู่ใกล้กับราคาที่มีการ Trade เกิดขึ้นมากที่สุด ดังนั้นในทางปฏิบัติ หา Price Level ที่มี ...

บทนี้พูดถึงแนวคิด Measured Move หรือการใช้ ระยะของ Pattern เดิม เพื่อกำหนด Target ของการเคลื่อนที่ครั้งถัดไป Target เป็นส่วนสำคัญของ Support/Resistance Grid ไม่ใช่แค่เรื่อง Entry 1. Pivot Ledge ก็เป็น Target ได้ Pivot Ledge เป็นระดับที่เกิดจากการ Break-away อย่างรุนแรง เมื่อราคาทิ้ง Level นี้ไว้แล้วเดินไปไกล ในอนาคต Price อาจย้อนกลับมา Test Level นี้ ดังนั้น Pivot Ledge มีสองบทบาท - เป็น Support/Resistance - เป็น Target ของการเคลื่อนที่ในอนาคต หรือก็คือ Unfinished business 2. Systemtrical Triangle Triangle สามารถให้ทั้ง Support/Resistance Level และ Breakout Target แนวคิดคือวัดความกว้างของ Triangle แล้ว Project ระยะนั้นออกจากจุด breakout พูดง่ายๆ ก็คือ Pattern กว้างแค่ไหน -> หลัง Breakout คาดหวัง Move ประมาณนั้น 3. Head and Shoulders ใช้หลักการเดียวกัน วัดระยะจาก ยอดของ Head -> Neckline แล้วหลังจาก Breakout ผ่าน Neckline Project ระยะเดียวกันออกไปเป็น Target นี่คือ Classic Measured Movie 4. Midday Channel อันนี้เป็น Pattern เฉพาะ Midday Channel จะสร้าง Centerline และ...

1. Fibonacci ไม่ค่อยดีสำหรับใช้เป็น Entry Signal แต่ยังใช้ได้สำหรับ Targeting จุด Exit / Profit Target 2. ปัญหาของ Fibonacci คือ เส้นมันเยอะเกินไป ลองนึกภาพวาง Fibonacci Retracement Fobinacci Extension จาก Daily range จาก Weekly range จาก High -> Low จาก Low -> High ลงบน Chart เดียวกัน 3. Cherry-picking สมมุติวันนี้เกิดการกลับตัวตรง 4,250 แล้วเราสามารถเลือกย้อนหลังได้ว่า เห็นไหม 4,250 ตรงกับ Fibonacci 61.8% พอดี แต่ถ้ามี Fibonacci อยู่เต็ม Chart เราก็สามารถหาเส้นที่ ตรง ได้เกือบทุกเหตุการณ์ ปัญหาคือ Fibonacci อยู่ใกล้ Market Turn ไม่ได้แปลว่า Fibonacci เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด Market Turn 4. ประโยคที่สำคัญ "Many market turns may have a Fibonacci number nearby, but most Fibonacci numbers do not produce market turns." หรือก็คือ Market Turn จำนวนมากอาจมี Fibonacci อยู่ใกล้ๆ แต่ Fibonacci ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำให้เกิด Market Turn 5.แต่ Market ยังพอมี Structure ที่เกิดซ้ำ ตลาดมี Internal Structure และ Price Pattern บางอย่างที่เกิดซ้ำ เพียงแต่ FIbonacci อาจไม่ใช่เครื...

1. คืออะไร นี่เป็นเครื่องมือ Old School สำหรับหาแนวรับ แนบต้านที่มีมานานมาก แนวคิดคือเอาราคาเมื่อวานมาคำนวณเป็นระดับสำหรับวันนี้ DP R1 R2 R3 S1 S2 S3 มันมีประโยชน์ในการหา Potential Turning Points 2. สูตร Traditional DP = (Y-High + Y-Low + Y-Close) / 3 3. ทำไมคนสองคนใช้ Pivot แล้วได้ตัวเลขไม่เหมือนกัน นี่เป็นประเด็นสำคัญมาก ปัญหาหลักอาจไม่ได้มาจาก Charting Software แต่มาจาก Data Vendor เช่น Trader A ใช้ข้อมูลจาก Vendor หนึ่ง Trader B ใช้ข้อมูลจากอีก Vendor ถึงแม้ทั้งคู่ใช้สูตรเดียวกัน ก็สามารถได้ DP ที่ต่างกัน เพราะ High Low Close ที่นำมาคำนวณอาจไม่เหมือนกัน 4. ปัญหาสำคัญคือ Day-only vs All-session ถ้า Futures เปิดซื้อขายเกือบตลาด 24 ชั่วโมง เราสามารถเลือกข้อมูลได้สองแบบ Day-only 9:30 -> 16:15 หรือ All-session รวม Overnight / Globex ถ้ากลางคืนราคา Futures ขึ้นไปทำ High ใหม่ Day-only High = 105 All-session High = 108 แน่นอนว่า Pivot ก็จะไม่เหมือนกัน 5. Settlement Close ก็เป็นอีกสาเหตุ Last traded price ไม่เท่ากับ Settlement Close ถ้า Vendor หนึ่งใช้ Settlement CLose อ...

1. EMA ต่างจากการใช้ EMA ทั่วไป โดยทั่วไปคนใช้ Moving Average เพื่อดู Trend หรือใช้ EMA crossover เป็นสัญญาณซื้อขายเช่น EMA 20 ตัด EMA 50 แต่ควรใช้ EMA ที่มี Period ยาว เพื่อนเป็น Dynamic Exhaustion Level หรือก็คือ ราคาเคลื่อนที่ไปไกลจาก EMA มากๆ -> EMA อาจกลายเป็นบริเวณที่ราคามีโอกาสชะลอหรือเกิด Exhaustion 2. EMA 200 และ EMA 89 บน 1-minute ให้ความสำคัญกับ 200 EMA กับ 89 EMA บน 1-minute chart และไม่ได้ใช้สองเส้นนี้เป็นระบบ Crossover แต่ดู ความสพมพันธ์ระหว่าง Price กับ EMA พฤติกรรมระหว่าง Price กับ EMA จะเกิดซ้ำๆ และสามารถนำไปสร้าง Trade Model ที่มีกฏชัดเจนได้ 3. ทำไมถึงเรียกว่า Dynamic Exhaustion Level ความแตกต่างจาก Y-Low, Y-High, ORB และ Pivot Ledge คือพวกนั้นเป็น ระดับราคาคงที่ แต่ EMA เคลื่อนไปพร้อมกับตลาด EMA เปลี่ยนระดับไปเรื่อยๆ ตาม Price Action ดังนั้นมันคือ Dynamic Level และเมื่อใช้เพื่อหาจุดที่ Trend ระยะสั้นเริ่มยืดมากเกินไป Dynamic Exhaustion Level 4. 89 กับ 200 EMA มีความเร็วจากกัน 200 EMA = Dark Green เก่ากว่า ช้ากว่า สะท้อน Price Action ในระยะยาวกว่า 8...

1. Tick Bar แทน Time Bar เหมือนเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องตลาดเพราะสามารถเห็นรายละเอียดของ Price Action ได้ละเอียดกว่ากราฟ 1-minute หรือ 3-minute แต่ ไม่แนะนำให้มือใหม่ใช้ Tick Bar เพื่อสร้าง Trade Idea เพราะยิ่งเห็นรายละเอียดเล็กๆ มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสเห็น สัญญาณเต็มไปหมด และเกิดความอยากเข้าเทรดตลอดเวลา 2. สิ่งที่ต้องมาก่อน Tick Bar Trade Model ควรเกิดจาก Confluence ของหลายปัจจัย ที่สอดคล้องกันทั้งด้าน Price Time Pattern Momentum Indicator/Market structure ต่างๆ จากนั้นเมื่อ Trade Model เกิดขึ้นแล้วจึงค่อยใช้ Tick Bar เพื่อดูรายละเอียดของ Price Action แบบละเอียดขึ้น ดังนั้นลำดับคือ Trade Model -> มีเหตุผลจะเข้า -> ใช้ Tick Bar Fine-tune Entry ไม่ใช่ เห็น Tick Bar -> เจอ Pattern สร้างเหตุผลเข้าเทรด 3. ทำไมต้องเตือนเรื่องนี้ เปรียบ Trading Platform กับ Video Game และ Slot Machine เพราะมันง่ายมากที่จะ เห็นราคา -> Click -> Send Order -> ได้กำไร ขาดทุนทันที ความเร็วแบบนี้ทำให้ Trader รู้สึกอยากกด Order อยู่ตลอด แต่เงินที่เข้าบัญชีเร็วก็สามารถออกไปเร็วเหมือน...