Adept von Einzbern Blog

ORB Pennant เป็ฯหนึ่งในรูปแบบ ORB ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่สังเกตจาก ValhallaFutures แต่เทรดเดอร์จำนวนมากมองไม่เห็น Pattern นี้ ด้วย 2 เหตุผล 1.คนส่วนใหญ่ดูกราฟ 5 นาที Day Trader ส่วนใหญ่มักใช้ กราฟ 5 นาที อย่างไรก็ตาม สำหรับ Pattern ช่วงเปิดตลาดกราฟ 1 นาทีเป็นสิ่งจำเป็น เพราะ Pattern มันเกิดเร็วมาก ถ้าใช้ 5 นาที อาจรวมหลายขั้นตอนของ Pattern เข้าไปอยู่ในแท่งเดียว ทำให้มองไม่เห็นโครงสร้างเล็กๆ 2. ต้องทอง Pennant ให้เรียบง่ายมาก คนส่วนใหญ่รู้จักรูปแบบ Pennant ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ แต่สำหรับ ORB Pennant เราไม่จำเป็นต้องเห็น Pennant ที่สมบูรณ์แบบ มันอาจมีเพียง เค้าลาง ของ Pennant เท่านั้นก็พอ เหมือนเวลาเรามองภาพวาดที่ไม่มีลายเซ็นของศิลปิน แต่ยังสามารถดูออกว่าเป็นงานของ Joan Miro หรือ Pablo Picasso เพราะแม้จะเห็นเพียงลักษณะเล็กๆ บางอย่างก็สามารถบอกเอกลักษณ์ของศิลปินทั้งภาพได้เช่นเดียวกัน ตลาดอาจแสดงเพียง การเคลื่อนไหวเล็กๆ แต่การเคลื่อนไหวนั้นสามารถบอกถึงโครงสร้างใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ โครงสร้าง ORB Pennant นี่คือส่วนที่ลเอียดมาก สมมุติราคาเริ่มต้นจาก ORB แล้วเคลื่...

กฏของ 3-Bar at the ORB นั้นง่ายมากแต่ต้องทำตามอย่างเเม่นยำ รูปเเบบจะเกิดขึ้นทันทีหลังตลาดเปิดดังนั้นจำเป็นต้องจำกฏให้ได้เพราะเมื่อถึงนาทีที่ 3 ต้องรู้เเล้วว่า เเพทเพทิร์นนี้เกิดหรือไม่ หลายคนไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดของกฏแล้วพยายามเข้าเทรด ทั้งที่รูปเเบบนั้นผิดกฏไปเเล้ว กฏของ Bull Setup ใช้แท่ง 1 นาทีแรก 3 แท่ง เปรียบเทียบ High และ Low ของแต่ละแท่งสำหรับฝั่ง Bull ต้องเป็นเเบบนี้ แท่งที่ 2 - High ต่ำกว่าแท่งแรก - Low ต่ำกว่าแท่งแรก แท่งที่ 3 - High ต่ำกว่าแท่งที่ 2 - Low ต่ำกว่าแท่งที่ 2 หรือพูดง่ายๆ ก็คือทั้งสามแท่งต้องทำ Lower High และ Lower Low ต่อเนื่อง เช่น แท่ง 1 High 100 Low 95 แท่ง 2 High 99 Low 94 แท่ง 3 High 98 Low 93 จึงถือว่า Setup สมบูรณ์ แต่มีข้อห้าม ถ้าแท่งที่ 4 ลงไปทำ Low ต่ำกว่าแท่งที่ 3 ก่อน Setup จะถูกยกเลิกทันที Bear Setup จะกลับด้านทั้งหมด คือสามแท่งแรกต้องเป็น Higher High Higher Low Higher Low สีของแท่งไม่สำคัญ หลายคนเข้าใจผิดว่าต้องเป็นแท่งเเดงสามเเท่งหรือเเท่งเขียวสามเเท่ง สิ่งที่สำคัญคือ High กับ Low เท่านั้น จุดเข้า รูปเเบบนี้คือ Reversa...

การที่ราคาวิ่งออกจาก ORB ในช่วงเเรกยังไม่ได้บอกว่าทิศทางของวันจะเป็นเเบบนั้นเเน่นอน อย่างไรก็ตามมีรุปเเบบราคา (Price Patterns) บางอย่างที่เกิดขึ้นทันทีหลังตลาดเปิด ซึ่งมักนำไปสุ่เทรนด์ที่สามารถเทรดได้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีนักเทรดหลายคนพัฒนาระบบจาก ORB คนที่มีชื่อเสียงมากคือ Toby Crabel จากหนังสือ Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout ต่อมา Larry Williams ก็พัฒนาเเนวคิดคล้ายๆ กัน โดยนำกฏต่างๆ ไป Backtest และเพิ่มตัวกรองเรื่อง Day of week seasonality เช่น วันจันทร์มีพฤติกรรมเเบบหนึ่ง วันศุกร์มีอีกเเบบหนึ่ง เเต่วิธีของทั้ง Crabel และ Williams ยังไม่สม่ำเสมอ แม้ว่าหนังสือของ Toby Crabel จะมีราคาสูงมากและกลายเป็นของสะสมไปแล้ว Price Pattern ของ ORB 3 รูปแบบ ให้ Breakout ที่มีความสม่ำเสมอสูงมาก แม้รูปเเบบเหล่านี้จะเกิดเพียงเดือนละประมาณ 1-2 ครั้ง

จริงๆ แล้ว Opening Range Bar (ORB) ไม่มีอยู่จริง มันเป็นคำที่สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกของ Opening range (OR) Opening Range คืออะไร? สมัยที่ยังใช้การซื้อขายแบบ Open Outcry ก่อนตลาดหุ้น New York เปิดเวลา 09:30 น. คำสั่งซื้อขายจำนวนมากจะสะสมไว้ตั้งแต่ กลางคืน ก่อนตลาดเปิด เมื่อเปิดตลาดคำสั่งเหล่านี้จะถูกจับคู่กัน (Cross Orders) จนได้ช่วงราคาของการประมูลครั้งแรก ช่วงราคานี้เรียกว่า Opening Range โดยปกติใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที แต่ปัจจุบันไม่มีหลุมซื้อขายแล้ว ดังนั้นเราจึงประมาณ Opening Range ด้วยแท่งเทียน 1 นาทีแรกของวัน แล้วเรียกแท่งนี้ว่า Opeing Range Bar แม้ว่าจะไม่ใช่ Opening Range จริงๆ ก็ตาม ทำไมแท่งแรกถึงสำคัญ? แท่ง 1 นาทีแรกคือ แนวรับ แนวต้าน ที่สำคัญที่สุดของทั้งวัน หลังจากแท่งแรกเปิด ลากเส้น High ของแท่งแรก Low ของแท่งแรก แล้วเก้บเส้นนี้ไว้ตลอดทั้งวัน เส้นนี้จะสำคัญไปจนตลาดปิด Futores กับ Stocks ต่างกัน นักเทรดหุ้นชอบพูดว่า วันนี้เป็น Green, Red โดยดูจากราคาปิดเมื่อวาน แต่ นักเทรด Futures กลับสนใจว่าวันนี้ราคาอยู่เหนือหรือต่ำกว่าราคาเปิด ส่วน Yesterday Close ยังสำคัญแต่เป็น...

ช่วงที่ 3 ของวัน เริ่มเวลา 14:30 (New York) และสิ้นสุดเมื่อตลาด Futures ปิดเวลา 16:15 (ช้ากว่าตลาดหุ้น NYSE 15 นาที) สิ่งที่เกิดขึ้นตอน 14:30 นักเทรดจำนวนมากที่ไปพักช่วงกลางวัน เริ่มกลับเข้ามาตลาดอีกครั้งทำให้ Volume เพิ่มขึ้น สภาพคล่องกลับมา ความผันผวนเริ่มสูงอีกครั้ง สิ่งที่ช่วงที่ 2 สร้างไว้ รูปแบบพักตัว (Corrective Pattern) ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงที่ 2 ตอนนี้อาจรวมตัวกันจนเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว เช่น Triangle, Flag, Rectangle, Range หรือการสะสมแรงในรูปแบบอื่น พูดง่ายๆ คือ ตลาดใช้เวลาช่วงกลางวันในการสร้างฐาน และช่วงบ่ายคือเวลาที่ตลาดเฉลยคำตอบ จุดตัดสินของทั้งวัน ช่วงนี้มักเกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่ 1 เทรนด์จากช่วงเช้ากลับมาเดินหน้าต่อ (Trend Continuation) กรณีที่ 2 เทรนด์ช่วงเช้าถูกทำลายด้วยการกลับตัวครั้งใหญ่ (Day Reversal) กล่าวคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดตัดสินใจครั้งสุดท้ายของวัน Resolution หมายถึงช่วง Last Hour มักเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่ตลาดทำมาตลอดช่วงที่ 2 ถ้ากลางวันสะสมแรงบ่ายก็มักจะ Breakout ถ้ากลางวันสร้างแรงขายบ่ายก็อาจลงต่อ 2:30 Transition Time (14:30) ก็คือการ...

ช่วงที่ 2 เริ่มเวลา 11:15 (New York) ซึ่งเป็นช่วงที่แรงซื้อขายในตอนเช้าเริ่มลดลง Floor Traders หลายคนที่เพิ่งเทราดอย่างหนักในช่วงเช้าก็เริ่ม พัก ออกไปกินข้าว เลิกเทรด ทำให้ผู้เล่นในตลาดลดลง ผลที่เกิดขึ้นกับตลาด ถ้าช่วงที่ 1 เคลื่อนไหวแรง เมื่อเข้าสู่ช่วงที่ 2 ตลาดมักจะเริ่มแกว่งไปมา ไม่มีทิศทาง เคลื่อนที่ช้าลง หรือที่เรียกว่า Choppy Market ดังนั้น คนที่เพิ่งจะมาเปิดออเดอร์ตอนนี้มักจะพบว่า สัญญาณเข้าเทรดเริ่มไม่ชัด คุณภาพลดลง มีโอกาสโดนหลอกมาขึ้น ช่วงที่ 1 เหมือนทิ้งรอยน้ำบนกระดาษ รอยเท้าบนทราย รอยดินสอที่เขียนไว้บนกระดาษ หรือหมายถึงแม้เหตุการณ์ช่วงที่ 1 จะจบไปแล้ว แต่มันยังทิ้งร่องรอยไว้บนกราฟ ซึ่งบอกเราได้ว่าใครเป็นฝ่ายได้เปรียบ ตลาดมีแรงไปทางไหน มีระดับราคาสำคัญตรงไหน สิ่งที่ Trader ควรทำเมื่อเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านคือ ต้องเข้าใจว่าศึกใหญ่รอบแรกของวัน น่าจะจบลงแล้ว ถึงแม้เทรนด์เดิมอาจยังไม่จบ อย่าเพิ่งเปิดออเดอร์ใหม่ จนกว่าจะประเมินสถานการณ์ใหม่ เพราะช่วงนี้อาจกำลังจะเกิด เทรนด์ใหม่ การกลับตัวครั้งใหญ่ หรืออย่างน้อยตลาดกำลังเปลี่ยนบุคลิก ดังนั้น ควรหยุดแล้วถามตัวเองใหม่ว่า ต...