Adept von Einzbern Blog

1. Tick Bar แทน Time Bar เหมือนเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องตลาดเพราะสามารถเห็นรายละเอียดของ Price Action ได้ละเอียดกว่ากราฟ 1-minute หรือ 3-minute แต่ ไม่แนะนำให้มือใหม่ใช้ Tick Bar เพื่อสร้าง Trade Idea เพราะยิ่งเห็นรายละเอียดเล็กๆ มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสเห็น สัญญาณเต็มไปหมด และเกิดความอยากเข้าเทรดตลอดเวลา 2. สิ่งที่ต้องมาก่อน Tick Bar Trade Model ควรเกิดจาก Confluence ของหลายปัจจัย ที่สอดคล้องกันทั้งด้าน Price Time Pattern Momentum Indicator/Market structure ต่างๆ จากนั้นเมื่อ Trade Model เกิดขึ้นแล้วจึงค่อยใช้ Tick Bar เพื่อดูรายละเอียดของ Price Action แบบละเอียดขึ้น ดังนั้นลำดับคือ Trade Model -> มีเหตุผลจะเข้า -> ใช้ Tick Bar Fine-tune Entry ไม่ใช่ เห็น Tick Bar -> เจอ Pattern สร้างเหตุผลเข้าเทรด 3. ทำไมต้องเตือนเรื่องนี้ เปรียบ Trading Platform กับ Video Game และ Slot Machine เพราะมันง่ายมากที่จะ เห็นราคา -> Click -> Send Order -> ได้กำไร ขาดทุนทันที ความเร็วแบบนี้ทำให้ Trader รู้สึกอยากกด Order อยู่ตลอด แต่เงินที่เข้าบัญชีเร็วก็สามารถออกไปเร็วเหมือน...

Y-Close คืออะไร Y-Close = ราคาปิดของวันก่อน เมื่อวานปิดที่ 100 วันนี้เปิดที่ 105 ช่องว่าง 100 -> 105 คือ Opening Gap Y- Close เป็น Support/Resistance สำคัญมากกว่าจะมองเป็น Exhaustion Level แบบ Y-High/Y-Low สิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่การข้าม Y-Close "The Trip getting there is what makes it significant." ถ้าวันนี้เปิดที่ 100.10 ทั้งที่เมื่อวานปิด 100 แล้วราคาเดินผ่าน 100 แทบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะราคาไม่ได้เดินทางมาไกล แต่ถ้าเปิด 105 -> Y-Close 100 ราคาต้องลงมาถึง Y-Close ไกลมาก บริเวณนั้นจึงมีโอกาสเกิด Reaction มากกว่า แนวคิดที่ Vendor จำนวนมากสอนคือ วันนี้เปิด Gap Up -> Long/Short เพื่อเล่นให้ Gap ปิดกลับไปหา Y-Close มันฟังดูสมเหตุสมผล เพราะเราได้ยินกันบ่อยว่า "Gaps tend to get filled." แต่อย่าเอาคำนี้ไปตีความว่า Gap จะต้องปิดเร็วในวันเดียว 39 gaps ที่มีขนาดอย่างน้อย 2 points ผลคือ 6 ปิดภาพใน First Trend 9 ใช้เวลาทั้งวัน และบางครั้งต้อง Gap-n-Go ก่อน 11 ปิดอีก 2 วันต่อมา 13 ปิดใน 3 วันขึ้นไป 5 ใช้เวลาเกือบ 30 วันหรือยังไม่ปิด ดังนั้น Gap จะปิด != G...

หลังจากตลาดเงียบมานานก็ได้มีแรงซื้อทำให้ตลาดวิ่งขึ้นไป ต้องรอดูว่าจะขึ้นไปได้ไกลแค่ไหน ขายออกที่ราคา 74,000

1. แนวคิดทั่วไป Trader ทั่วไปมักคิดว่า Higher High = Uptrend, Lower Low = Downtrend ดังนั้นถ้าเมื่อวาน Low = 100 แล้ววันนี้ราคา Break ลงไป 99.8 ก็มักคิดว่า Low ใหม่ ตลาดลง Short เลยดีกว่า แต่สำหรับ intraday มันอาจตรงกันข้าม การ Break Yesterrday's Low (Y-Low) ครั้งแรก โดยเฉพาะถ้า ไม่มี Follow-through อาจเป็นสัญญาณว่าแรงลงกำลังหมด และตลาดกำลังจะเด้งขึ้น 2. ทำไม Y-Low ถ้งเป็นจุดที่น่าสนใจ? เพราะทุกคนรู้ว่าเป็นจุดสำคัญ อาจจะมี Stop loss ของ Long Short breakout orders คนรอซื้อ คนปิด Position ดังนั้นเมื่อ Y-Low ถูก Break อาจเกิด Stop cascade ราคาอาจลงเร็ว แต่ถ้าลงแล้ว ไม่มี Follow-through แรงขายอาจหมด แล้วเกิด Break Y-Low -> Exhaustion -> Reversal 3. ดังนั้น Y-Low เป็น Exhaustion Level ที่ต่อเนื่องกับก่อนหน้า Pivot Ledge -> อาจเป็น S/R Previous High/Low -> อาจเป็น Exhaustion Level ดังนั้นอย่าเข้าใจว่า Y-Low = Support เสมอ การเอา Y-Low ออก อาจเป็นสิ่งที่ตลาดต้องทำก่อนที่จะสามารถกลับขึ้นไปได้ 4. ข้อสำคัญมากคือ ระยะทาง ตลาดจะ Break Y-Low แล้วอยู่ต่ำต่อได้ง่าย ถ้...

1. Lap คืออะไร เวลาราคา เร่งตัวออกจาก Pattern อย่างรุนแรง ใน Time Frame เล็กๆ บางครั้งจะเกิดช่องว่างเล็กมากระหว่างแท่งสองแท่ง เรียกว่า Lap เช่น แท่งก่อนหน้า Close = 100 ไม่มีราคาตรงช่วงนี้ แท่งถัดไป Open = 100.05 คือมี Tick เล็กๆ ที่ขาดหายไประหว่าง Close ของแท่งหนึ่งกับ Open ของแท่งถัดไป และมันไม่ได้ถูกปิดทันที 2. Lap ต่างจาก Gap อย่างไร Lap เกิดได้ใน Intraday ช่องว่างเล็กมาก เป็นระหว่าง Close > Open ไม่มีอากาศอยู่ระหว่าง High / Low ของแท่งสองแท่ง พบได้ง่ายกว่าในตลาดที่บางกว่า เช่น YM, NQ, TF ใน ES ที่มีสภาพคล่องสูงมาก เกิดไม่บ่อย ส่วน True Gap คือมีช่องว่างจริงระหว่าง High กับ Low ของแท่งติดกัน Gap มีความสำคัญมากกว่า Lap 3. แล้วทำไม Lap ถึงสำคัญ Lap เกิดจากการเร่งตัวของราคา บางครั้ง ราคากลับมาทดสอบระดับนั้นในภาพหลัง Lap จึงเป็นเหมือน ร่องรอยของการเคลื่อนไหวรุนแรงที่ยังทิ้ง Unfinished business ไว้บนกราฟ Lap เองอาจไม่ใช่สาเหตุหลัก สิ่งที่สำคัญกว่าคือ การ Break-away อย่างรุนแรง + Pivot Ledge ที่เกิดขึ้นจากมัน Lap เป็นเพียงร่องรอยที่ช่วยบอกว่ามีการเร่งตัวเกิดขึ้น ...

Break-away Pivot ไม่ใช่สูตรคำนวณ แต่เป็นระดับที่มองเห็นได้จาก รูปแบบของแท่งเทียนบนกราฟโดยตรง ปกติเรามักมอง Swing High / Swing Low ว่าเป็นจุดที่ราคาเคยกลับตัวในระยะสั้น แต่ Break-away Pivot ไม่ได้เกิดตรง High หรือ Low ใกล้ๆ นั้น มันเกิดตรง ไหล่ ของ Pattern จัดที่ราคากำลังเร่งตัวอย่างรุนแรงและพุ่งออกจากบริเวณเดิมอย่างรวดเร็ว หลังจากราคาพุ่งออกไป จะเหลือบริเวณราคาหนึ่งไว้ด้านหลัง ลักษณะเหมือน ขอบหรือเเท่น (ledge) ซึ่งในอนาคตสามารถกลายเป็น Support/Resistance ที่แข็งแรงได้ จุดสำคัญที่สุดของบรนิเวณนี้เรียกว่า Pivot Ledge ตัวอย่าง ES ที่สร้าง Pivot Ledge ขึ้นมาแล้วสองวันต่อมา ราคากลับมาทดสอบระดับนั้นเพื่อเป็น Suport ผลคือ ราคาถูกปฏิเสธอย่างรุนแรง Pivot Ledge บางระดับสามารถนำไปใช้ต่อได้ เป็นเวลาหลายปี และเมื่อราคากลับมาทดสอบเป็นครั้งแรก ก็ยังสามารถเกิดปฏิกิริยาแบบเดียวกันได้ ดังนั้นมันไม่ใช่แค่ ราคาเคยกลับตัวตรงนี้ แต่เป็น ตรงนี้คือบริเวณที่ตลาดเคยเร่งตัวออกไปอย่างรุนแรง และร่องรอยการเร่งตัวนั้นยังคงเป็นระดับสำคัญในอนาคต Bear Pivot Ledge ก่อนถึงขอบอาจดูสงบนิ่ง แต่เมื่อถึงจุดตก ราคาจะเร่...

1. ORB ไม่ได้มีไว้แค่เข้าเทรดตอนเปิด บทก่อนใช้ ORB เพื่อหา 3-Bar Pennant Matched High/Low ซึ่งเป็น Setup ช่วงเปิด แต่จริงๆ แล้ว ORB ยังมีความสำคัญไปตลอดทั้งวัน และต่างจาก Support/Resistance หลายชนิดเพราะ S/R หลายตัวใช้ครั้งเดียวหมดความหมาย แต่ ORB จะถูกเกบ็ไว้บนกราฟจนตลาดปิด 2. ยิ่งราคาอยู่ห่าง ORB นาน ยิ่งมีความหมาย ยิ่งราคาวิ่งออกห่าง ORB นาน เมื่อมันย้อนกลับมา ORB จะยิ่งมีอิทธิพล แต่เฉพาะวันนั้น พอขึ้นวันใหม่ ลบ ORB เก่าแล้วสร้าง ORB ใหม่ 3. ORB ทำหน้าที่ต่างกันตามเวลา ที่คือสุดที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตุ ตอนเช้า ราคาอยู่ใต้ ORB แล้วขึ้นมา มันมักจะชน ด้านใกล้ของ ORB แล้วเด้งลง แต่ตอนบ่ายเป็นสิ่งที่แตกต่างระหวะง่า Midday Correction ราคามักจะ ทะลุ ORB ทั้งก้อน ไปจนถึง Far Side แล้ว Reverse 4. ทำไมต้องแทงทะลุ เพราะเวลาราคาแทงทะลุมันมักไปกิน Stop ของคนที่ Position จากช่วงก่อนเช่นคน Long วาง Stop ใต้ ORB พอราคาทะลุ Stop โดนยิง เกิด Selling เพิ่ม แต่หลังจากนั้นแรงขายหมดตลาดก็ Reverse นี่คือเหตุผลที่หลายคนชอบพูดว่า เจ้ามือรู้ว่าวาง Stop ตรงไหน ไม่ใช่ว่ามีใครรู้ แต่ Stop มักจ...

อย่าหมกหมุ่นกับการทำนายว่า High หรือ Low ของวันจะอยู่ตรงไหน เพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ Day Trader จำเป็นต้องรู้ 1. Support/Resistance ไม่ใช่เลขศักดิ์สิทธิ์ อย่าหลงคิดว่าการรู้ High/Low ล่วงหน้าคือกุญแจของการเทรด เพราะ Day Trader ไม่จำเป็นต้องจับตั้งแต่ Low -> High ทั้งวันอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องการคือ จับบางส่วนของ Swing ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง 2. Being Right ไม่ใช่เป้าหมาย Successful trading has nothing to do with being right หมายถึง การพยายามทายให้ถูกว่า high/Low อยู่ตรงไหน ไม่ใช่เป้าหมายของระบบเทรด Trader A ทายว่า ES จะขึ้นจาก 5,200 ไป 5,300 แต่เข้า 5,200 โดน Stop 5,190 แม้สุดท้ายตลาดจะขึ้นไป 5,300 ก็ไม่ได้ช่วยอะไร แต่ Trader B ไม่รู้เลยว่า High วันนี้อยู่ไหน แต่เห็น Setup : Support + Momentum ลดลง + Pattern เสร็จ + Time of Day เหมาะสม เข้า Long ที่ 5,215 ออก 5,250 ก็ทำเงินได้ ดังนั้น การเทรดไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่ทำนายอนาคตได้แม่นที่สุด แต่ให้รางวัลกับการ Execute เมื่อมี Setup ที่มี Edge 3. แต่ Support/Resistance ยังสำคัญมาก Price Level เพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องเอาหลายอย่างมา...

บางครั้งราคาพยายามทะลุ High หรือ Low ของ Opening Range (ORB) แต่ ทะลุไม่สำเร็จ หรืออาจะเป็น High / Low ใหม่ที่ราคาเพิ่งสร้างขึ้นใกล้ๆ ORB ก็ได้ถ้าราคาพยายาม Break แต่ไม่สำเร็จและเกิดแท่ง 1 นาทีอย่างน้อย 2 แท่งที่มีราคาเท่ากันเป๊ะเช่น แท่ง 1 Low = 100 แท่ง 2 Low = 100 แปลว่าราคาพยายามลงต่ำกว่าระดับ 100 แต่ทั้งสองครั้งลงต่อไม่ได้ มีโอกาสค่อนข้างดีที่ราคาจะ Breakout ไปในทิศตรงข้าม ไม่จำเป็นต้อง 2 แท่งแรก Matching High / Low ไม่จำเป็นต้องเกิดในแท่ง 1 และ 2 และไม่จำเป็นต้องเกิดตรงขอบ ORB จริงๆ แล้วส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดตรงนั้นด้วยซ้ำ มันสามารถเกิดหลังจากนั้นได้ แต่ต้องอยู่ค่อนข้างใกล้กับ ORB Logic ของ Pattern นี้ จริงๆ มันคือเเนวคิดเรื่อง Failed Breakout > Reversal Breakout Matching High / Low ต้องเกิดใกลักับขอบของ ORB เกิดภายในไม่กี่นาทีหลังตลาดเปิด เหตุผลก็เพื่อให้ Pattern นี้ยังมีพลังของช่วย Opening อยู่ Summary อย่าคิดว่า ORB Breakout แรกจะกลายเป็น Trend ของทั้งวัน ทิศทางของ Trend แรกของวัน มักจะถูก Reverse แล้วเกิด Trend ที่ใหญ่กว่าในทิศตงข้าม ดังนั้น Initial ORB Breakout...

ORB Pennant เป็ฯหนึ่งในรูปแบบ ORB ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่สังเกตจาก ValhallaFutures แต่เทรดเดอร์จำนวนมากมองไม่เห็น Pattern นี้ ด้วย 2 เหตุผล 1.คนส่วนใหญ่ดูกราฟ 5 นาที Day Trader ส่วนใหญ่มักใช้ กราฟ 5 นาที อย่างไรก็ตาม สำหรับ Pattern ช่วงเปิดตลาดกราฟ 1 นาทีเป็นสิ่งจำเป็น เพราะ Pattern มันเกิดเร็วมาก ถ้าใช้ 5 นาที อาจรวมหลายขั้นตอนของ Pattern เข้าไปอยู่ในแท่งเดียว ทำให้มองไม่เห็นโครงสร้างเล็กๆ 2. ต้องทอง Pennant ให้เรียบง่ายมาก คนส่วนใหญ่รู้จักรูปแบบ Pennant ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ แต่สำหรับ ORB Pennant เราไม่จำเป็นต้องเห็น Pennant ที่สมบูรณ์แบบ มันอาจมีเพียง เค้าลาง ของ Pennant เท่านั้นก็พอ เหมือนเวลาเรามองภาพวาดที่ไม่มีลายเซ็นของศิลปิน แต่ยังสามารถดูออกว่าเป็นงานของ Joan Miro หรือ Pablo Picasso เพราะแม้จะเห็นเพียงลักษณะเล็กๆ บางอย่างก็สามารถบอกเอกลักษณ์ของศิลปินทั้งภาพได้เช่นเดียวกัน ตลาดอาจแสดงเพียง การเคลื่อนไหวเล็กๆ แต่การเคลื่อนไหวนั้นสามารถบอกถึงโครงสร้างใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ โครงสร้าง ORB Pennant นี่คือส่วนที่ลเอียดมาก สมมุติราคาเริ่มต้นจาก ORB แล้วเคลื่...

กฏของ 3-Bar at the ORB นั้นง่ายมากแต่ต้องทำตามอย่างเเม่นยำ รูปเเบบจะเกิดขึ้นทันทีหลังตลาดเปิดดังนั้นจำเป็นต้องจำกฏให้ได้เพราะเมื่อถึงนาทีที่ 3 ต้องรู้เเล้วว่า เเพทเพทิร์นนี้เกิดหรือไม่ หลายคนไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดของกฏแล้วพยายามเข้าเทรด ทั้งที่รูปเเบบนั้นผิดกฏไปเเล้ว กฏของ Bull Setup ใช้แท่ง 1 นาทีแรก 3 แท่ง เปรียบเทียบ High และ Low ของแต่ละแท่งสำหรับฝั่ง Bull ต้องเป็นเเบบนี้ แท่งที่ 2 - High ต่ำกว่าแท่งแรก - Low ต่ำกว่าแท่งแรก แท่งที่ 3 - High ต่ำกว่าแท่งที่ 2 - Low ต่ำกว่าแท่งที่ 2 หรือพูดง่ายๆ ก็คือทั้งสามแท่งต้องทำ Lower High และ Lower Low ต่อเนื่อง เช่น แท่ง 1 High 100 Low 95 แท่ง 2 High 99 Low 94 แท่ง 3 High 98 Low 93 จึงถือว่า Setup สมบูรณ์ แต่มีข้อห้าม ถ้าแท่งที่ 4 ลงไปทำ Low ต่ำกว่าแท่งที่ 3 ก่อน Setup จะถูกยกเลิกทันที Bear Setup จะกลับด้านทั้งหมด คือสามแท่งแรกต้องเป็น Higher High Higher Low Higher Low สีของแท่งไม่สำคัญ หลายคนเข้าใจผิดว่าต้องเป็นแท่งเเดงสามเเท่งหรือเเท่งเขียวสามเเท่ง สิ่งที่สำคัญคือ High กับ Low เท่านั้น จุดเข้า รูปเเบบนี้คือ Reversa...

การที่ราคาวิ่งออกจาก ORB ในช่วงเเรกยังไม่ได้บอกว่าทิศทางของวันจะเป็นเเบบนั้นเเน่นอน อย่างไรก็ตามมีรุปเเบบราคา (Price Patterns) บางอย่างที่เกิดขึ้นทันทีหลังตลาดเปิด ซึ่งมักนำไปสุ่เทรนด์ที่สามารถเทรดได้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีนักเทรดหลายคนพัฒนาระบบจาก ORB คนที่มีชื่อเสียงมากคือ Toby Crabel จากหนังสือ Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout ต่อมา Larry Williams ก็พัฒนาเเนวคิดคล้ายๆ กัน โดยนำกฏต่างๆ ไป Backtest และเพิ่มตัวกรองเรื่อง Day of week seasonality เช่น วันจันทร์มีพฤติกรรมเเบบหนึ่ง วันศุกร์มีอีกเเบบหนึ่ง เเต่วิธีของทั้ง Crabel และ Williams ยังไม่สม่ำเสมอ แม้ว่าหนังสือของ Toby Crabel จะมีราคาสูงมากและกลายเป็นของสะสมไปแล้ว Price Pattern ของ ORB 3 รูปแบบ ให้ Breakout ที่มีความสม่ำเสมอสูงมาก แม้รูปเเบบเหล่านี้จะเกิดเพียงเดือนละประมาณ 1-2 ครั้ง

จริงๆ แล้ว Opening Range Bar (ORB) ไม่มีอยู่จริง มันเป็นคำที่สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกของ Opening range (OR) Opening Range คืออะไร? สมัยที่ยังใช้การซื้อขายแบบ Open Outcry ก่อนตลาดหุ้น New York เปิดเวลา 09:30 น. คำสั่งซื้อขายจำนวนมากจะสะสมไว้ตั้งแต่ กลางคืน ก่อนตลาดเปิด เมื่อเปิดตลาดคำสั่งเหล่านี้จะถูกจับคู่กัน (Cross Orders) จนได้ช่วงราคาของการประมูลครั้งแรก ช่วงราคานี้เรียกว่า Opening Range โดยปกติใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที แต่ปัจจุบันไม่มีหลุมซื้อขายแล้ว ดังนั้นเราจึงประมาณ Opening Range ด้วยแท่งเทียน 1 นาทีแรกของวัน แล้วเรียกแท่งนี้ว่า Opeing Range Bar แม้ว่าจะไม่ใช่ Opening Range จริงๆ ก็ตาม ทำไมแท่งแรกถึงสำคัญ? แท่ง 1 นาทีแรกคือ แนวรับ แนวต้าน ที่สำคัญที่สุดของทั้งวัน หลังจากแท่งแรกเปิด ลากเส้น High ของแท่งแรก Low ของแท่งแรก แล้วเก้บเส้นนี้ไว้ตลอดทั้งวัน เส้นนี้จะสำคัญไปจนตลาดปิด Futores กับ Stocks ต่างกัน นักเทรดหุ้นชอบพูดว่า วันนี้เป็น Green, Red โดยดูจากราคาปิดเมื่อวาน แต่ นักเทรด Futures กลับสนใจว่าวันนี้ราคาอยู่เหนือหรือต่ำกว่าราคาเปิด ส่วน Yesterday Close ยังสำคัญแต่เป็น...

ช่วงที่ 3 ของวัน เริ่มเวลา 14:30 (New York) และสิ้นสุดเมื่อตลาด Futures ปิดเวลา 16:15 (ช้ากว่าตลาดหุ้น NYSE 15 นาที) สิ่งที่เกิดขึ้นตอน 14:30 นักเทรดจำนวนมากที่ไปพักช่วงกลางวัน เริ่มกลับเข้ามาตลาดอีกครั้งทำให้ Volume เพิ่มขึ้น สภาพคล่องกลับมา ความผันผวนเริ่มสูงอีกครั้ง สิ่งที่ช่วงที่ 2 สร้างไว้ รูปแบบพักตัว (Corrective Pattern) ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงที่ 2 ตอนนี้อาจรวมตัวกันจนเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว เช่น Triangle, Flag, Rectangle, Range หรือการสะสมแรงในรูปแบบอื่น พูดง่ายๆ คือ ตลาดใช้เวลาช่วงกลางวันในการสร้างฐาน และช่วงบ่ายคือเวลาที่ตลาดเฉลยคำตอบ จุดตัดสินของทั้งวัน ช่วงนี้มักเกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่ 1 เทรนด์จากช่วงเช้ากลับมาเดินหน้าต่อ (Trend Continuation) กรณีที่ 2 เทรนด์ช่วงเช้าถูกทำลายด้วยการกลับตัวครั้งใหญ่ (Day Reversal) กล่าวคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดตัดสินใจครั้งสุดท้ายของวัน Resolution หมายถึงช่วง Last Hour มักเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่ตลาดทำมาตลอดช่วงที่ 2 ถ้ากลางวันสะสมแรงบ่ายก็มักจะ Breakout ถ้ากลางวันสร้างแรงขายบ่ายก็อาจลงต่อ 2:30 Transition Time (14:30) ก็คือการ...

ช่วงที่ 2 เริ่มเวลา 11:15 (New York) ซึ่งเป็นช่วงที่แรงซื้อขายในตอนเช้าเริ่มลดลง Floor Traders หลายคนที่เพิ่งเทราดอย่างหนักในช่วงเช้าก็เริ่ม พัก ออกไปกินข้าว เลิกเทรด ทำให้ผู้เล่นในตลาดลดลง ผลที่เกิดขึ้นกับตลาด ถ้าช่วงที่ 1 เคลื่อนไหวแรง เมื่อเข้าสู่ช่วงที่ 2 ตลาดมักจะเริ่มแกว่งไปมา ไม่มีทิศทาง เคลื่อนที่ช้าลง หรือที่เรียกว่า Choppy Market ดังนั้น คนที่เพิ่งจะมาเปิดออเดอร์ตอนนี้มักจะพบว่า สัญญาณเข้าเทรดเริ่มไม่ชัด คุณภาพลดลง มีโอกาสโดนหลอกมาขึ้น ช่วงที่ 1 เหมือนทิ้งรอยน้ำบนกระดาษ รอยเท้าบนทราย รอยดินสอที่เขียนไว้บนกระดาษ หรือหมายถึงแม้เหตุการณ์ช่วงที่ 1 จะจบไปแล้ว แต่มันยังทิ้งร่องรอยไว้บนกราฟ ซึ่งบอกเราได้ว่าใครเป็นฝ่ายได้เปรียบ ตลาดมีแรงไปทางไหน มีระดับราคาสำคัญตรงไหน สิ่งที่ Trader ควรทำเมื่อเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านคือ ต้องเข้าใจว่าศึกใหญ่รอบแรกของวัน น่าจะจบลงแล้ว ถึงแม้เทรนด์เดิมอาจยังไม่จบ อย่าเพิ่งเปิดออเดอร์ใหม่ จนกว่าจะประเมินสถานการณ์ใหม่ เพราะช่วงนี้อาจกำลังจะเกิด เทรนด์ใหม่ การกลับตัวครั้งใหญ่ หรืออย่างน้อยตลาดกำลังเปลี่ยนบุคลิก ดังนั้น ควรหยุดแล้วถามตัวเองใหม่ว่า ต...

หลังจาก ช่วงที่ 1 จบลง มี Floor Trader จำนวนไม่น้อยที่เลิกเทรด นั่นหมายความว่าพวกเขาทำกำไรได้ตามเป้าหมายของวันแล้ว และไม่สนใจอีกว่าตลาดจะปิดวันนั้นที่ราคาเท่าไหร่ เพราะสำหรับพวกเขา พรุ่งนี้จะมีโอกาสแบบเดียวกันอีก แม้ว่าราคาจะเปลี่ยนไป ระดับแนวรับ และตัวเลขต่างๆ จะไม่เหมือนเดิมแต่โอกาสยังเหมือนเดิมในทุกวัน นี่คือวิธีคิดของ Day Trader มืออาชีพ ุโดยปกติ การลงทุนหุ้น, Position Trading, หรือถือออเดอร์ หลายวสัน หลายสัปดาห์ หลายเดือน อาจะรู้สึกแปลกมาก ที่มีคนมองว่า แค่ชั่วโมงแรกของวัน ก็เหมือนเป็นตลาดหนึ่งรอบเต็มแล้ว ถ้าอยากเทรด Stock Index Futures ควรจะมอง ช่วงแรกเป็น Session ที่จบของมัน ไม่ใช่มองแค่เป็นจุดเริ่มต้นของวัน จริงๆ แล้วช่วงที 1 ช่วงเปิดตลาดคืออะไร? ช่วงประมาณ ก่อนที่จะเข้าสู่ Midday เป็นช่วงของการทดสอบ (Testing) เพราะในความเป็นจริงตลาดแทบไม่เคยรู้ตั้งแต่เปิดว่าวันนี้จะไปทางไหนช่วงแรกของวันจึงเหมือนสนามรบระหว่าง Buyers กับ Sellers ที่กำลังแย่งกันควบคุมทิศทางของวัน ใครกำลังสู้กัน ? กองทุน, สถาบัน ต่างก็มีเหตุผลของตัวเอง บางคนต้องซื้อเพราะได้รับเงินใหม่เข้ากองทุน บางคนต้...

อ่านแล้วพยายามเข้าใจสรุปจากหนังสือ Pivot Patterns and Intraday Swing Trades by William Scheier การแบ่งช่วงตลาดของ SnP 500 เป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 สามารถมีได้ตั้งแต่ 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 45 นาที ช่วงที่ 2 สามารถ 3 ถึง 3 ชั่วโมงครึ่ง ช่วงที่ 3 ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหลือทั้งหมดจนตลาดปิด ช่วงที่ 1 มันเป็นช่วงที่ ผันผวนสูง เคลื่อนไหวแรง มีแนวโน้มที่ชัดเจน ช่วงที่ 2 มักจะพักตัว สะสมแรง Sideway ถ้าช่วงเช้าไม่ได้เป็นเทรนด์ แต่กลับแกว่งไปมา ช่วง 2 มักจะเกิด Breakout ที่รุงแรงและเทรนด์จะเริ่มจริงในตอนนั้น ถ้าช่วงที่ 2 สร้าง Consolidation จะตามมาด้วยการ Breakout หรือเริ่มเทรนด์ใหม่ มักจะเร่งความเร็วในช่วงเปลี่ยนผ่าน ช่วงที่ 1 ช่วงเปิดตลาด นักลงทุนระยะยาวและ Position Trader มักให้ความสำคัญกับราคาปิด เพราะใช้ประเมินผลการลงทุนในแต่ละวัน แต่สำหรับ Day Trader สิ่งที่สำคัญที่สุดจะเป็น ราคาเปิด เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน จะได้รับผลมาจากราคาเปิด โดยเฉพาะ Price Action ในชั่วโมงแรก ซึ่งมักเป็นตัวกำหนดของทั้งวัน ทำไมช่วงเปิดตลาดถึงสำคัญ เวลา 09:30 (New York) คำสั่งซื้อขายจะสะสมไว้ตั้งแต่ก่อนตลาดเป...

หลังจากที่ได้ซื้อ 55,900 ราคาได้วิ่งลงไปๆ มาๆ เป็น Sideway ต่ำกว่าจุดที่เข้าซื้อ แล้วอยู่ดีๆ มีแรงวิ่งขึ้นยาวก็เลยขายออกไปตามเเผนที่ราคา 58,311

ขายที่ราคา 55,900 ตลาดช่วงที่ผ่านมายังมีความผันผวนสูงทำให้สามารถเก็บรอบได้เรื่อยๆ และระยะที่วิ่งก็ไกลพอสมควร เเต่โดยรวมยังคงเป็นเเนวโน้มที่จะลง ทำให้ราคา Option ขาขึ้นถูกมาก

จุดเข้าซื้อตรงนี้ถือว่าได้เปรียบมาก เป็นจุดต่ำสุด มีแนวรับทีเเข็งเเกร่ง เเละเป็นจุดที่เหมาะกับการซื้อ Option ที่สุดด้วย ในทางเทคนิคคอลเป็นจุดที่เทรดเดอร์หลายคน Bet ตรงนี้

หลังจากขายไปที่ 74,900 เเล้วราคายังขึ้นต่อเลยขายออกไปอีกที่ราคา 75,900

จากออเดอร์ล่าสุดที่เข้าวงกลมสีเขียว ราคาเด้งขึ้นมาก็เลยขายที่ วงกลมสีเเดงราคา 74,900 เเต่ราคาวิ่งมาเเล้ว เหมือนจะหยุดไม่ได้ไปต่อหรือลงต่อ ราคานิ่งอยุ่สักระยะได้เลย ทำให้ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อ เเต่ว่าก็ตามเเผนถ้าลงไปที่จุดเดิมก็ซื้อกลับ เเต่ถ้าขึ้นไปอีกก็ขายออกเริ่อยๆ

ซื้อที่ราคา 73,900 ราคาลงมาเเต่ก็ซื้อกลับตามเเผน เป็นการเข้าที่คิดว่าได้เปรียบมากๆ เพราะราคาดิ่งลงมาเยอะมากถือว่าได้ dicount เเต่โดยรวมยังเป็นเเนวโน้มขาขึ้นอยู่

การเเบ่งสัดส่วนในการเทรด หรือการรีบาลานซ์ถ้าเราจัดวางเเผนไว้ตั้งเเต่เเรกพอถึงเวลาเเล้วเราจะสามารถเทคแอคชั่นได้โดยรู้ว่าควรปรับสัดส่วนเท่าไหร่ ณ ที่ราคานั้นๆ จะเห็นได้ว่าถ้าวางโครงสร้างไว้เเบบนี้ ราคาอยู่ที่ 10,000 เราก็ซื้อสินทรัพย์ไว้ที่ 10 หน่วย จะทำให้พอร์ตมีมูลค่า 100,000 เเต่ถ้าราคาลงไปที่ 9,090 เราก็ซื้อสินทรัพย์เพิ่มอีก 1 หน่วย ทำให้สินทรัพย์รวมเป็น 11 หน่วย และพอร์ตจะมีมูลค่า 100,000 ที่ราคา 9,090 โดยประมาณ ตัวเลขไม่ตรงเพราะไม่ได้ใส่จุดทศนิยมเเต่จะให้เห็นภาพว่ามันเป็นประมาณนี้ ดังนั้นถ้าเกิดนอนๆ อยู่แล้วราคาวิ่งลงไปที่ 5,000 เราก็เเค่ดูว่าตอนนี้เราถือ Asset ไว้ที่เท่าไหร่ เเล้วก็เก็บเพิ่มให้ครบตามเเผนก็จะได้ว่า ตอนนี้เรามีอยู่ 11 หน่วย ขาดไปอีก 9 ต้องซื้อเพิ่มอีก 9 หน่วยที่ราคา 5,000 ทำให้มูลค่าพอร์ตรวมเราอยู่ที่ 100,000 เหมือนเดิม ดังนั้นถ้าเราวางกรอบไว้กว้างๆ ไม่ว่าราคาจะวิ่งไปที่ไหน เราก็จะเล่นได้หมด กดรีบาลานซ์ไปเรื่อยๆ แล้วถ้าถามว่ามันจะได้กำไรจากอะไร ในเมือก็ซื้อๆ ขายๆ อยู่ที่เดิม กำไรจะมาจากส่วนต่างราคาเเต่ละช่อง เราได้ซื้อตอนนี้เรามี 20 หน่วยที่ราคา 5,000 เเต่ต้นท...

ตลาดวิ่งไปกลับเป็นกรอบค่อยๆ เก็บรอบได้ลงซื้อขึ้นขาย ได้ระยะกว่าเดิมช่วงก่อนเเทบไม่ค่อยวิ่ง ช่วงนี้วิ่งได้ระยะเป็น Sideway ขาย 76,829

 หลังจากที่ตลาดนิ่งมานาน ก็กลับมาเริ่มที่จะวิ่งได้ระยะ ทำให้เก็บรอบได้มากยิ่งขึ้น 03/23/2026 Buy 68,500 03/23/2026 Sell 70,896 03/28/2026 Buy 66,882 04/02/2026 Sell 69,500 04/07/2026 Buy 67,900 04/08/2026 Sell 72,300 04/12/2026 Buy 71,200 04/14/2026 Sell 75,800 04/15/2026 Buy 74,400 04/16/2026 Sell 75,500 04/16/2026 Sell 76,900 หลังจากซื้อเก็บวันที่ 22 วันที่ 23 ก็ซื้อเเล้วขายทำรอบ หลังจากนั้นราคาก็ลงไปต่ำสุดที่ซื้อได้คือที่ 67,900 หลังจากนั้นตลาดก็เริ่มวิ่งขึ้นเป็นสวิง คือขึ้นเเล้วลง เเล้วขึ้นต่อเป็นเเนวโน้มขาขึ้นที่ดี ขีดเส้นตรงเเนวนอนสีเเดงจะเป็นเส้นที่ประมาณขายราคานั้น ขีดเส้นตรงเเนวนอนสีเขียวเป็นเส้นที่ประมาณซื่้อราคานั้น

 ได้ซื้อที่ราคา 68,000 เเล้วจะค่อยๆ ขายไปจนถึงราคา 70,000

 หลังจากที่ขายไปที่ราคา 73,400 ราคาวิ่งมาที่ประมาณ 70,500 นิ่งอยู่เเบบนี้ได้ 4 วันก็เลยตัดสินในซื้อที่ ราคา 70,500 เเต่พอซื้อไปได้ไม่ถึง 5 นาทีระหว่างเขียนบทความนี้ กำลังจะไปเซฟรูปจากตลาด ราคาก็ร่วงเป็นเเท่งยาวสวยๆ รอมันลงไปเเล้วถ้าราคานิ่งก็จะดำเนินการซื้อเพิ่ม 

 หลังจากที่ซื้อไปที่ราคา 62,300 ในวันที่ 12 เดือน 2 ใช้เวลา 32 วัน ตลาดนิ่งเเทบจะไม่ขยับจนมาดีดขึ้นมา 73,400 ทั้งเนื่องจากวิกฤตน้ำมัน สงครามระหว่างประเทศทำให้เงินไหลไปไหนตลาดที่มีความผันผวนสูง  Smart money จะวิ่งหาการทำเงินตลอดเวลา ดังนั้นตัวราคา Eth ซึมเพราะเงินไม่ไหลเข้า  เเต่พอจังหวะมันก็จะโดนไดรฟ์ราคาง่ายเพราะปริมาณซื้อขายน้อยกว่าปกติ ทำให้ใช้เงินที่น้อยกว่าเดิมจะพาราคาไปได้ง่ายกว่าด้วยเหมือนกัน เเต่ราคาก็ไปไม่ได้ไกลเท่าที่คาดการณ์ไว้ ที่คาดการณ์ไว้น่าจะไปได้ไกลกว่านี้เพราะว่ามันซึมมานานเหมือนการสะสมพลังเพื่อรอการระเบิด ดังนั้นก็ยังคงคาดว่าจะวิ่งไปต่อได้อีก เเต่ถ้าไม่ไปก็จะกลับมาที่โซนเดิมก่อนจะสะสมรอบต่อไปใหม่ ระยะที่คาดไว้ถ้าราคาขึ้นไปก็จะอยู่ที่ 90,000

 สภาพวะตลาดที่นิ่งหลังจาก เกิดการเท หรือขึ้นแรงๆ ส่วนมากจะเป็นเพราะว่า เงินในตลาดหมด ตลาดอยู่ในช่วงพักตัวเพื่อสะสมกำลังและแรงเพื่อรอการเคลื่อนตัวในรอบต่อไป ดังนั้นถ้าจะให้พูดก็คือ ช่วงนี้จะเหมาะกับการซื้อ เพราะถ้าตลาดวิ่งมันก็จะไปไกล ในทางกลับกันถ้ามันวิ่งลง เราก็จะโดนลากเหมือนกัน กลยุธท์หลักก็ยังคงเป็นการซื้อในจุดที่ได้เปรียบซึ่งตอนนี้ถือว่าได้เปรียบมาก และราคาทุกอย่างยังคงอยู่ในแผนที่วางไว้เมื่อ 1ปีก่อน ดังนั้นก็คอย Monitor ตลาดแต่ยังไม่ต้องปรับเเผนหลัก เเค่ Action ไปตามจังหวะตลาด หาจุดที่ดีในการทำเงิน เพื่อสร้างความได้เปรียบในส่วนต่างเวลาตลาดวิ่ง ไปๆ กลับๆ  ซื้อที่ 62,300

 ได้ทำการซื้อเข้าไปที่ราคา 77,100 เพิ่ม เพราะเนื่องจากราคาดิ่งลงมาเยอะมาก เป็นกราฟเส้นเดียวจะเรียกว่า Panic Selling ก็เป็นได้ ส่วนมากถ้ากราฟลงมาเป็นเเท่งเดียวเเบบนี้ ราคาจะกลับตัวไปต่ำๆก็ 40% ก่อนที่ราคาจะ Break Out ลงมา ในกรณีที่เเรงเทขายหมดเเล้ว

 ราคายังคงไหลลงต่อเนือง พอตลาดเริ่มนิ่งเเล้วก็เลยตัดสินใจเข้าซื้อ เพราะถ้าซื้อตอนที่ตลาดยังมีเเรงเท ราคามันจะไหลลงไปเรื่อยๆ ซื้อที่ราคา 89,200

 ตลาดวิ่งดิ่งลงมาถึง TP2 จริงๆ จุดนี้น่าสนใจะเพราะว่าราคาเก่าหนาเเน่นมาก คาดว่าน่าจะจบที่ตรงนี้ เเล้วตลาดก็จะวิ่งช้าๆ หรือไม่ขยับไปสักพักหนึ่ง เพราะคนเพิ่งเสียเงินกันไปต้องรอสะสมรอบใหม่ พอได้ที่เเล้วตลาดก็จะวิ่งหนีอีกประมาณเเบบนี้ที่เกิดขึ้น

ระยะกับราคา เป็นไปตามที่ Bet ไว้ เเละกลยุทธ์หลักกก็เข้ารอเข้าซื้อเมื่อตลาดลง จังหวะเเบบนี้เมื่อคนกลัวเราก็เข้าซื้อ ทำเเบบนี้ไปเรื่อยๆ เงินในพอร์ทก็จะโตไปอีก

 การเทรดเทคนิคคอลสิ่งสำคัญหรือ Risk : Reward จังหวะเเบบนี้จะให้ได้สูง ถ้าจะเล่นการวาง SL จะสั้นมาก เเล้วระยะ TP จะเยอะ รอจังหวะที่ราคาดิ่งลงก็ Short ใส่ได้เลย การเทรดหาโอกาสชนะมันยาก สิ่งที่ผมมองหาจะเป็นระยะที่ดีมากกว่าเช่น จังหวะเเบบนี้มี Risk Reward ที่ดี  ดังนั้นเวลา Bet ก็จะเหมาะมาก TP1 มีโอกาสที่ราคาจะไปถึงสูงมาก ถ้าเกิดราคาวิ่งลงไป TP2 ไม่จำเป็นต้องตั้งเอาเยอะขนาดนั้นเเค่ TP1 ก็พอเเล้ว เน้นได้ชัวๆ ดีกว่า

 หลังจากรอบที่เเล้วได้ซื้อที่ราคา 99,074 ตอนนี้ตลาดวิ่งโดดขึ้นมา ก็เลยขายไปที่ 104,300 ก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปได้ลงไปด้านล่าง เเต่ลงได้ไม่นานตลาดไม่มีเเรงก็ย้อนกลับเป็น เหมือนตัว U กลับขึ้นไป เเต่พอราคาขึ้นกลับมาที่เดิมเเล้วก็นิ่งๆ ขึ้นก็ขายต่อ ลงก็ซื้อกลับเหมือนเดิม ทุกอย่างอยู่ในเเผน เวลาตลาดวิ่งเเรงๆเป็นเเท่งเดียวถ้าไปต่อไม่ได้ มักจะตามมาด้วยเเล้วจากอีกฝั่ง หมายถึงว่าขึ้นเเรงลงเเรงเหมือนกัน 

 วันนี้ตลาดวิ่งขึ้นมาที่ 102,800 eth/thb ได้ทำการขายเพราะได้ระยะกำลังดี หลังจากนั้นพอขายออกที่ 102,800 ไม่นานตลาดก็วิ่งลงมาที่ 99,074 eth/thb ดังนั้นก็สบายใจเพราะขายที่บนไปเเล้ว  พอลงมาเเรงก็เลยซื้อกลับเข้าไปที่จุดนี้ดังภาพ กำไรส่วนต่างที่ได้จากการขายที่ราคา 102,800 ก็นำมารวมกับพอร์ทรวมทำให้การเข้าซื้อครั้งต่อๆ ไปจะมีความใหญ่ขึ้น มันคือการทำกำไรทบต้นที่มีพลังมหาศาล

 ครบ 1 ปีสำหรับพอร์ทนี้ เป็นพอร์ทที่ เล่นเน้นปลอดภัยเป็นหลัก นำกำไรมาเทรดให้โตเป็น Exponential เป้าหมายถึงการทำให้ถึง 1 ล้านบาท โดยการใช้กำไรทบต้น เรื่อยๆ เทรดบน Bitkub ข้อดีคือขั้นต่ำน้อยมากดังนั้นสามารถทบกำไรเเม้1บาทก็ได้สบาย พวกเว็บฝรั่งนอกบางทีขั้นต่ำหรือที่เรียกว่า Minimum Size มันเยอะกว่า เพราะเเบบนี้ Bitkub เหมาะกับการเล่นที่เงินน้อยๆ มาก โดยเเผนภาพรวมทั้งหมดจะวางไว้ยังคงเป็นเเผนเดิม ตั้งเเต่เริ่ม เนื่องจากทุกอย่างยังคงเป็นไปตามเเผน หลังจากนี้ทุกๆ ครั้งที่ทำการเทรด จะนำมาเขียนลงใน Blog ว่าเทรดเพราะอะไร ทำไมถึงทำเเบบนี้ วางตลาดภาพรวมเป็นอย่างไร กลยุทธ์การเทรด วางเงินไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด เเต่จะเทรดได้ตลอดในช่วงโซนราคาที่เริ่มตั้งเเต่  44,000 ไปถึง 160,000  จะเห็นได้ว่าช่วงปีก่อน ราคาเกือบจะไปหลุดที่ตั้งไว้ที่ 44,000 เเต่ก็ยังโชคดีที่ไม่หลุดลงไป  เเล้วก็ด้านบนที่ราคาไปสูงสุดก็โชคดีเหมือนกัน ที่ไม่ได้หลุด 160,000 ทำให้ทุกอย่างยังคงอยู่ไหนเเผน โซนการเทรดเเละก็กลับมาที่ตรงกลาง ดังนั้นก็เลยมองวางยังคงใช้กลยุทธ์เทรด เเผนเเบบเดิมในปีนี้ต่อไป สิ่งที่เจอตลอด 1 ปี สำหรับ...