The Momentum Grid
- Split-Open Day มีพฤติกรรมดึงราคากลับหา ORB
ใน Split-Open Day ราคาเหมือน ถูก ORB ดึงกลับมา ปัญหาคือ Trader ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ Momentum เริ่มหมดแรง และกระบวนการกลับมาหา ORB กำลังจะเกิดขึ้น
- Momentum มักมาก่อน Price
แนวคิดของ Linda Bradford Raschke คือ Momentum Precedes Price หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของ Momentum อาจเกิดก่อน Price จะเปลี่ยนอย่างชัดเจน
Momentum Grid จึงใช้ Momentum เป็นตัวหาสัญญาณ Reversal
- Momentum Grid เปรียบเทียบ 2 Timeframes
ใช้ Stochastic Momentum พร้อมกัน
10-Minute
1-Minute
จุดประสงค์คือดูว่า Momentum ใน Timeframe ใหญ่เริ่มเปลี่ยนทิศแล้ว Momentum ระยะสั้นเป็นทิศทางเดียวกันไหม
Stochastic Grid / StochSplit Signal
10-Minute Stochastic เป็นตัวหลัก
ใช้ค่า
Period D = 7
Period K = 14
Smoothing = 3
มีเส้น Stochastic 2 เส้น
1-Minute Stochastic ตอบสนองเร็วกว่า
ใช้ค่า
Period D = 3
Period K = 14
Smoothing = 3
มีเส้น 2 เส้น
4 Elements ของ StochSplit Signal
- Element 1 : 10-Minute Stochastic ต้องเดินจาก Extreme หนึ่งไปอีก Extreme
เช่น Overbought ใกล้ 90 -> Oversold ต่ำกว่า 10 โดยเฉพาะเส้นที่เร็วกว่า (Period D) ต้องเดินทางจนเข้าใกล้ / ทะลุอีก Extreme จุดสำคัญคือมันต้อง เดินทางจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่ง ไม่ใช่เเค่ Stochastic อยู่ใน Oversold/Overbought เฉยๆ
- Element 2 : ต้องมีการข้าม Extreme อย่างมากพอ
เส้น 10-Minute ที่ช้ากว่าต้องมีการเดินทางจาก Extreme ด้านหนึ่ง แล้วจึง Breach อีก Extreeme เช่นจากใกล้ 90 ลงมาใต้ 10
- Element 3 : 10-Minute Stochastic ต้องเกิด Crossover
เส้นเร็ว ต้อง Cross กับขึ้นเหนือเส้นช้า นี่คือการเริ่มสร้างพื้นที่ว่างระหว่างเส้นสองเส้น (Split)
- Element 4 : 1-Minute Stochastic ต้องกลับเข้าไปใน Split
หลังจาก 10-Minute Stochastic เกิด Crossover
1-Minute Stochastic ต้องเดินทางจากอีก Extreme กลับเข้ามาในพื้นที่ว่างระหว่างเส้น 10-Minute
นี่คือการ Fill the Split
เมื่อครบทั้ง 4 Elements จึงถือว่าเกิดเป็น StochSplit Signal
แล้ว Signal บอกอะไรเรา?
StochSplit ใช้บอกว่า Retest ของ Price Extreme อาจไม่ผ่าน สมมุติราคาเพิ่งทำ Low แล้วกลับขึ้นเล็กน้อยก่อน Retest Low อีกครั้ง ถ้ามี Momentum มี StochSplit Signal ก็จะเป็นสัญญาณว่า Retest Low อาจ Hold และไม่ทำ Low ใหม่ แล้วราคามีโอกาส Reverse กลับไปหา ORB
ดังนั้น StochSplit ไม่ได้บอกแค่ Momentum เปลี่ยน แต่ใช้ร่วมกับ Retest ของ Price Extreme เพื่อหา Reversal
ความละเอียดของ Signal สำคัญมาก
ไม่ควรย่อ Momentum Grid ลงเป็น Indicator เล็กๆ ด้านล่าง Chart
ถ้าเอา Stochastic ไปใส่ใน Panel เล็กๆ จะดูยากให้เปิด Momentum Grid เป็นหน้าต่างเเยกเต็มพื้นที่
เหตุผลที่ต้องเห็น Scale เต็มเพราะ
ต้องสังเกตุการเดินทางจาก 90 -> 10
ต้องเห็น Crossover
ต้องเห็น Split
ต้องเห็น 1-Minute Stochastic กลับเข้ามาใน Split
ถ้าแคบเกินไปจะดูลำบาก
StochSplpit กับ Test-and-Reject
- Test-and Reject ไม่ได้มี Reversal Pattern แบบเดียว
บางวันจะเห็น Classic Reversal Pattern ชัด เช่นช่วงใกล้จบ 1st Frame
บางวันราคาจะทำ Parabolic Spike เข้า Support / Resistance แล้วกลับทันที
บางครั้ง Pattern ขาลง / ขาขึ้นตอนกลับไป ORB จะ Mirror รูปร่างของ Trend ตอนออกจาก ORB
- Momentum Indicator ไม่ได้ใช้ได้กับทุก Reversal
Momentum Indicator มีประโยชน์มากเมื่อดู Divergence
แต่ Divergence ต้องมีการ Retest Price Extreme เพื่อให้มีอะไรเปรียบเทียบ
ถ้าราคา Reverse ทันทีโดยไม่มี Retest -> Momentum Indicator อาจไม่มีประโยชน์มาก
- Gap ใหญ่ก็ทำให้ Stochastic ใช้ไม่ได้
ถ้า Test-and-Reject เปิดด้วย Large Gap
Stochastic อาจถูกดันไปถึง Extreme ของตัวเองตั้งแต่เเรก
โดยไม่ได้มีการเดินทางจาก Extreme หนึ่งไปอีก Extreme ตามที่ Setup ต้องการ
ทำให้ Stochastic Reading ไม่มีประโยชน์สำหรับ Signal นี้
- แต่บางที Test-and-Reject มี Retest หลายครั้ง
ถ้า 1st Trend มีการ Retest ซ้ำๆ
และ Momentum มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน
StochSplit สามารถใช้เป็น Clue ว่า Reversal กำลังใกล้เข้ามา
Signal ไม่จำเป็นต้องเกิดก่อน Reversal ทั้งหมด
- บางครั้ง Price Reverse ไปแล้วก่อน StochSplit จะ Complete
Trend อาจ Reverse ไปไกลแล้ว แต่มี Small Retracement Bounce ภายหลัง แล้ว StochSplit Signal เพิ่ง Complete
- 1-Minute Stochastic ไม่จำเป็นต้องกลับไปถึง Extreme
สิ่งที่ต้องทำคือกลับเข้ามา Open Split ของ 10-Minute Stochastic ไม่จำเป็นต้องกลับไปถึง 90 หรือ 10 อีกครั้ง บางครั้งการกลับเข้ามาใน Split จะเกิดพร้อมกับ Extreme พอดี แต่ไม่ใช่ Requirement
- Signal สามารถเกิดซ้ำได้ แต่ Entry แรกสำคัญที่สุด
1-Minute Stochastic อาจกลับเข้ามาใน Split หลายครั้ง แต่แนะนำว่าให้ความสำคัญกับครั้งเเรก เพราะ Signal ครั้งหลังอาจเกิดช้าเกินไป Trend อาจพัฒนาไปไกลแล้ว ทำให้ Late Entry มี Risk สูงขึ้น
Momentum Grid ใช้ไม่ค่อยดีกับ Persistent Trend Day
Persistent Trend Day เป็นข้อยกเว้นสำคัญ Stochastic / Momentum Indicator ไม่ให้ Working Signal ที่ดีใน Persistent Trend Day เพราะ Momentum สามารถค้างอยู่ที่ Extreme ได้นานมาก
Overbought ก็ไม่ได้แปลว่าจะลง ใน Persistent Trend Up
Stochastic อาจอยู่ Overbought นานมาก อาจเริ่ม Roll Over ด้วยซ้ำ แต่ Price ยังเดินขึ้นต่อ ดังนั้นการเห็น Momentum ลดไม่ได้แปลว่า Trend จบ
ดังนั้น Day Model สำคัญ Indicator เดียวกันมีความหมายต่างกันตาม Day Model
Test-and-Reject / Split-Open : Momentum Reversal จะมีประโยชน์มาก
Persistent Trend : Momentum Extreme อาจไม่มีความหมายมาก เพราะ Trend สามารถ Persistence ต่อไปได้
สรุป
- StochSplit ต้องการ 2 Timeframes + การเดินทางจาก Extreme -> Extreme
10-Minute Stochastic ต้องเปลี่ยนจาก Extreme หนึ่งไปอีก Extreme
เกิด Crossover สร้าง Split
จากนั้น 1-Minute Stochastic ต้องกลับเข้าใน Split
- Signal มีประโยชน์เมื่อ Price มี Retest
เพราะ StochSplit ใช้ช่วยบอกว่า Retest ของ High/Low อาจไม่ผ่าน
จากนั้น Price มีโอกาส Reverse กลับไปหา ORB
- StochSplit เหมาะกับ Split-Open Day, Test-and-Reject Day มากกว่ Persistent Trend Day
- อย่าอ่านว่า Stochastic Overbought -> ต้อง Short
แต่ให้อ่านว่า
Price ทำ Extreme -> Retest Extreme -> Momentum แสดงการเปลี่ยนแปลง -> StochSplit เกิด -> Retest มีโอกาส Fail -> เข้า Reversal
Momentum Grid ไม่ได้พยายามทำนายว่า Price จะกลับตัวจาก Indicator เพียงอย่างเดียว
มันใช้ Momentum + Price Retest + Da Model ร่วมกัน
โดยเฉพาะ
10-Minute Momentum เปลี่ยน -> สร้าง Split -> 1-Minute Momentum กลับเข้า Split -> Retest ของ Price Extreme มีโอกาสไม่ผ่าน -> ราคาอาจกลับไป ORB
ใน Split-Open Day ราคาเหมือน ถูก ORB ดึงกลับมา ปัญหาคือ Trader ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ Momentum เริ่มหมดแรง และกระบวนการกลับมาหา ORB กำลังจะเกิดขึ้น
- Momentum มักมาก่อน Price
แนวคิดของ Linda Bradford Raschke คือ Momentum Precedes Price หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของ Momentum อาจเกิดก่อน Price จะเปลี่ยนอย่างชัดเจน
Momentum Grid จึงใช้ Momentum เป็นตัวหาสัญญาณ Reversal
- Momentum Grid เปรียบเทียบ 2 Timeframes
ใช้ Stochastic Momentum พร้อมกัน
10-Minute
1-Minute
จุดประสงค์คือดูว่า Momentum ใน Timeframe ใหญ่เริ่มเปลี่ยนทิศแล้ว Momentum ระยะสั้นเป็นทิศทางเดียวกันไหม
Stochastic Grid / StochSplit Signal
10-Minute Stochastic เป็นตัวหลัก
ใช้ค่า
Period D = 7
Period K = 14
Smoothing = 3
มีเส้น Stochastic 2 เส้น
1-Minute Stochastic ตอบสนองเร็วกว่า
ใช้ค่า
Period D = 3
Period K = 14
Smoothing = 3
มีเส้น 2 เส้น
4 Elements ของ StochSplit Signal
- Element 1 : 10-Minute Stochastic ต้องเดินจาก Extreme หนึ่งไปอีก Extreme
เช่น Overbought ใกล้ 90 -> Oversold ต่ำกว่า 10 โดยเฉพาะเส้นที่เร็วกว่า (Period D) ต้องเดินทางจนเข้าใกล้ / ทะลุอีก Extreme จุดสำคัญคือมันต้อง เดินทางจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่ง ไม่ใช่เเค่ Stochastic อยู่ใน Oversold/Overbought เฉยๆ
- Element 2 : ต้องมีการข้าม Extreme อย่างมากพอ
เส้น 10-Minute ที่ช้ากว่าต้องมีการเดินทางจาก Extreme ด้านหนึ่ง แล้วจึง Breach อีก Extreeme เช่นจากใกล้ 90 ลงมาใต้ 10
- Element 3 : 10-Minute Stochastic ต้องเกิด Crossover
เส้นเร็ว ต้อง Cross กับขึ้นเหนือเส้นช้า นี่คือการเริ่มสร้างพื้นที่ว่างระหว่างเส้นสองเส้น (Split)
- Element 4 : 1-Minute Stochastic ต้องกลับเข้าไปใน Split
หลังจาก 10-Minute Stochastic เกิด Crossover
1-Minute Stochastic ต้องเดินทางจากอีก Extreme กลับเข้ามาในพื้นที่ว่างระหว่างเส้น 10-Minute
นี่คือการ Fill the Split
เมื่อครบทั้ง 4 Elements จึงถือว่าเกิดเป็น StochSplit Signal
แล้ว Signal บอกอะไรเรา?
StochSplit ใช้บอกว่า Retest ของ Price Extreme อาจไม่ผ่าน สมมุติราคาเพิ่งทำ Low แล้วกลับขึ้นเล็กน้อยก่อน Retest Low อีกครั้ง ถ้ามี Momentum มี StochSplit Signal ก็จะเป็นสัญญาณว่า Retest Low อาจ Hold และไม่ทำ Low ใหม่ แล้วราคามีโอกาส Reverse กลับไปหา ORB
ดังนั้น StochSplit ไม่ได้บอกแค่ Momentum เปลี่ยน แต่ใช้ร่วมกับ Retest ของ Price Extreme เพื่อหา Reversal
ความละเอียดของ Signal สำคัญมาก
ไม่ควรย่อ Momentum Grid ลงเป็น Indicator เล็กๆ ด้านล่าง Chart
ถ้าเอา Stochastic ไปใส่ใน Panel เล็กๆ จะดูยากให้เปิด Momentum Grid เป็นหน้าต่างเเยกเต็มพื้นที่
เหตุผลที่ต้องเห็น Scale เต็มเพราะ
ต้องสังเกตุการเดินทางจาก 90 -> 10
ต้องเห็น Crossover
ต้องเห็น Split
ต้องเห็น 1-Minute Stochastic กลับเข้ามาใน Split
ถ้าแคบเกินไปจะดูลำบาก
StochSplpit กับ Test-and-Reject
- Test-and Reject ไม่ได้มี Reversal Pattern แบบเดียว
บางวันจะเห็น Classic Reversal Pattern ชัด เช่นช่วงใกล้จบ 1st Frame
บางวันราคาจะทำ Parabolic Spike เข้า Support / Resistance แล้วกลับทันที
บางครั้ง Pattern ขาลง / ขาขึ้นตอนกลับไป ORB จะ Mirror รูปร่างของ Trend ตอนออกจาก ORB
- Momentum Indicator ไม่ได้ใช้ได้กับทุก Reversal
Momentum Indicator มีประโยชน์มากเมื่อดู Divergence
แต่ Divergence ต้องมีการ Retest Price Extreme เพื่อให้มีอะไรเปรียบเทียบ
ถ้าราคา Reverse ทันทีโดยไม่มี Retest -> Momentum Indicator อาจไม่มีประโยชน์มาก
- Gap ใหญ่ก็ทำให้ Stochastic ใช้ไม่ได้
ถ้า Test-and-Reject เปิดด้วย Large Gap
Stochastic อาจถูกดันไปถึง Extreme ของตัวเองตั้งแต่เเรก
โดยไม่ได้มีการเดินทางจาก Extreme หนึ่งไปอีก Extreme ตามที่ Setup ต้องการ
ทำให้ Stochastic Reading ไม่มีประโยชน์สำหรับ Signal นี้
- แต่บางที Test-and-Reject มี Retest หลายครั้ง
ถ้า 1st Trend มีการ Retest ซ้ำๆ
และ Momentum มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน
StochSplit สามารถใช้เป็น Clue ว่า Reversal กำลังใกล้เข้ามา
Signal ไม่จำเป็นต้องเกิดก่อน Reversal ทั้งหมด
- บางครั้ง Price Reverse ไปแล้วก่อน StochSplit จะ Complete
Trend อาจ Reverse ไปไกลแล้ว แต่มี Small Retracement Bounce ภายหลัง แล้ว StochSplit Signal เพิ่ง Complete
- 1-Minute Stochastic ไม่จำเป็นต้องกลับไปถึง Extreme
สิ่งที่ต้องทำคือกลับเข้ามา Open Split ของ 10-Minute Stochastic ไม่จำเป็นต้องกลับไปถึง 90 หรือ 10 อีกครั้ง บางครั้งการกลับเข้ามาใน Split จะเกิดพร้อมกับ Extreme พอดี แต่ไม่ใช่ Requirement
- Signal สามารถเกิดซ้ำได้ แต่ Entry แรกสำคัญที่สุด
1-Minute Stochastic อาจกลับเข้ามาใน Split หลายครั้ง แต่แนะนำว่าให้ความสำคัญกับครั้งเเรก เพราะ Signal ครั้งหลังอาจเกิดช้าเกินไป Trend อาจพัฒนาไปไกลแล้ว ทำให้ Late Entry มี Risk สูงขึ้น
Momentum Grid ใช้ไม่ค่อยดีกับ Persistent Trend Day
Persistent Trend Day เป็นข้อยกเว้นสำคัญ Stochastic / Momentum Indicator ไม่ให้ Working Signal ที่ดีใน Persistent Trend Day เพราะ Momentum สามารถค้างอยู่ที่ Extreme ได้นานมาก
Overbought ก็ไม่ได้แปลว่าจะลง ใน Persistent Trend Up
Stochastic อาจอยู่ Overbought นานมาก อาจเริ่ม Roll Over ด้วยซ้ำ แต่ Price ยังเดินขึ้นต่อ ดังนั้นการเห็น Momentum ลดไม่ได้แปลว่า Trend จบ
ดังนั้น Day Model สำคัญ Indicator เดียวกันมีความหมายต่างกันตาม Day Model
Test-and-Reject / Split-Open : Momentum Reversal จะมีประโยชน์มาก
Persistent Trend : Momentum Extreme อาจไม่มีความหมายมาก เพราะ Trend สามารถ Persistence ต่อไปได้
สรุป
- StochSplit ต้องการ 2 Timeframes + การเดินทางจาก Extreme -> Extreme
10-Minute Stochastic ต้องเปลี่ยนจาก Extreme หนึ่งไปอีก Extreme
เกิด Crossover สร้าง Split
จากนั้น 1-Minute Stochastic ต้องกลับเข้าใน Split
- Signal มีประโยชน์เมื่อ Price มี Retest
เพราะ StochSplit ใช้ช่วยบอกว่า Retest ของ High/Low อาจไม่ผ่าน
จากนั้น Price มีโอกาส Reverse กลับไปหา ORB
- StochSplit เหมาะกับ Split-Open Day, Test-and-Reject Day มากกว่ Persistent Trend Day
- อย่าอ่านว่า Stochastic Overbought -> ต้อง Short
แต่ให้อ่านว่า
Price ทำ Extreme -> Retest Extreme -> Momentum แสดงการเปลี่ยนแปลง -> StochSplit เกิด -> Retest มีโอกาส Fail -> เข้า Reversal
Momentum Grid ไม่ได้พยายามทำนายว่า Price จะกลับตัวจาก Indicator เพียงอย่างเดียว
มันใช้ Momentum + Price Retest + Da Model ร่วมกัน
โดยเฉพาะ
10-Minute Momentum เปลี่ยน -> สร้าง Split -> 1-Minute Momentum กลับเข้า Split -> Retest ของ Price Extreme มีโอกาสไม่ผ่าน -> ราคาอาจกลับไป ORB
Comments
Post a Comment