Day Model Sequence Cycle
1. ตลาดมี Cycle ระยะสั้น
โดย George Douglass Taylor มองว่าตลาดเคลื่อนที่เป็น Short-Term Cycles
อีกมุมคือ Trend ไม่ได้เดินเป็นเส้นตรง แต่พัฒนาเป็น Waves
แต่ละชุดของ Wave จะประกอบกันเป็น Fractal หรือ Segment หนึ่งของ Trend
2. Taylor's 3-Day Cycle
โดยพื้นฐานแบ่งเป็น 3 วัน
Day 1 : Buy Day ซื้อ / รับจากแรงขายก่อนหน้า
Day 2 : Sell Day ราคาขึ้นเพื่อทำกำไร
Day 3 : Sell Short Day คาดหวัง Pullback และทำกำไรจากการลง
Cycle พวกนี้ไม่ได้ทำงานต่อเนื่องกันเสมอไป ต้องยอมหยุด Cycle ไป 1-2 วันแล้ว รอ Buy Day Low ใหม่เกิดขึ้นก่อนเริ่ม Cycle ใหม่
3. Cycle ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นตายตัว
Sell Short Day ของ Cycle หนึ่ง สามารถกลายเป็น Buy Day ของ Cycle ถัดไปได้ ถ้าการ Correction ลงมาลึกมากพอ และเกิด Reversal Criteria ที่ Low
ดังนั้น Cycle สามารถต่อเรื่อง แต่ก็สามารถเริ่มใหม่ได้เหมือนกัน
4. จุดประสงค์ Day Model Patterns เพื่อดูว่า Day Model หนึ่งมีเเนวโน้มจะตามด้วย Model อะไร การรู้ Sequence นี้ช่วย Intraday Trader วางเเผนล่วงหน้าได้
Persistent Trend Day มี Sequence ที่สำคัญมาก
5. Persistent Trend Day มักไม่เกิดซ้ำทิศเดิม 2 วันติด
ถ้าเกิด Persistent Trend Day Up
วันถัดไปไม่ค่อยเกิด Persistent Trend Day Up อีก
โดยเฉพาะถ้า 1st Frame ของวันที่สองยังเเสดง Persistent Trend ไปในทิศเดิม
มักนำไปสู่ Strong Reversal ไม่ว่าจะเกิดทันทีหรือภายหลังวันนั้น
6. ถ้า Persistent Trend เกิด 2 วันติด มักเป็นคนละทิศทาง
7. Persistent Trend สวนกับ Larger Trend ก็มีความหมาย
ถ้า Monthly Time Frame เป็น Bull Trend แล้วเกิด Persistent Trend Day เพียงวันเดียว
วันถัดไปมักมี Reversal กลับขึ้น
โดย Reversal นั้นอาจเป็น Persistent Trend up หรือ Test-and-Reject
จุดสำคัญคือราคามักพยายามกลับไปทางของ Larger Trend
อย่าสับสนระหว่าง Market Structure กับข่าว
8. Financial News มักสร้างเรื่องราวตามหลังตลาด
ใน Bull Market ถ้าเกิด Persistent Selling Down หนึ่งวัน
ข่าวจะเริ่มสัมภาษณ์ Fund Manager / Analyst / Floor Trader ว่า ตลาดกำลังเปลี่ยน Trend หรือไม่
แล้ววันรุ่งขึ้นถ้าตลาดกลับขึ้นแรง คนที่สัมภาษณ์ก็จะเป็นฝั่ง Bullish ราวกับว่าวันก่อนหน้าไม่เคยเกิดขึ้นเลย
9. ตลาดขับเคลื่อนข่าว มากกว่าข่าวเป็นตัวอธิบายตลาด
Financial Fournalism มักหา Cover Story หลังจากราคาเคลื่อนไหวไปแล้ว
ดังนั้นอย่าเอา Fundamental News มาเป็นคำอธิบายหลักการเปลี่ยน Day Model
Market Structure ภายในเองสามารถสร้าง Sequence เหล้านี้ได้
Pattern Sequence ที่สำคัญมาก
10. ใน Bull Market Sequence ที่ผิดปกติอาจเป็น Signal ปกติใน Bull Phase
Persistent Trend Down -> Persistent Trend Up
แต่ถ้าเกิด
Persistent Trend Up -> Persistent Trend Down
นี่เป็น Sequence ที่ควรให้ความสนใจ
11. Up -> Down อาจบอกได้ว่า Daily Trend กำลังจะเปลี่ยน
Pattern Sequence ที่เปลี่ยนไปอาจหมายถึง
Daily Trend กำลังเปลี่ยน
หรือ กำลังเข้าสู่ Trading Range โดยไม่จำเป็นต้องมีข่าวใหญ่เป็นสาเหตุ
ES / YM / NQ / TF ไม่จำเป็นต้องทำ Model เดียวกัน
12. Index Contracts ทั้ง 4 ตัวอาจมี Day Model ต่างกันในวันเดียวกัน การที่แต่ละตัวทำ Pattern ไม่เหมือนกัน อาจเป็น Signal เอง
13. ตัวอย่าง NQ vs TF
NQ ขึ้นไปปิด Gap -> ดูคล้าย Test-and-Reject
แต่ TF ไม่สามารถสร้างแม้เเต่ 1-Minute Bar ที่อยู่นอก ORB ด้านบนได้ แต่กลับ Break Down ผ่าน ORB
TF มีความสำคตัญเพราะเป็น Default Leadership Candidate
ถ้า NQ กำลัง Rally และปิด Gap แต่ TF ซึ่งเป็นตัวที่มัก Lead กลับไม่สามารถขึ้นเหนือ ORB ได้ นี่เป็น Sell Signal เพราะมันบอกว่า Rally ของ NQ อาจะเป็นเพียงการทำบางอย่างให้เสร็จ เช่น ปิด Gap เเค่นั้น ไม่ใช่การเริ่ม Trend ใหม่
14. หลักคิดสำคัญคือ Follow the Leader
NQ ที่ขึ้นไปถึง Previous CLose ไม่ได้แปลว่าต้องหยุดขึ้น ในวันอื่น NQ อาจขึ้นต่อได้อีก แต่เมื่อ TF ซึ่งเป็น Leadership Candidate แสดง Weakness ชัดเจน TF จึงให้ Clue เกี่ยวกับ Underlying Trend ที่เเข็งแรงกว่า
15. Day Model ของ NQ สามารถเปลี่ยนในวันถัดไปเพื่อเข้ากับ TF
NQ วันเเรก = Test-and-Reject
วันถัดมา = Persistent Trend Down
TF ก็ = Persistent Trend Down
ทำให้ NQ กลับมา In Sync with TF Leadership
16. แต่ถ้า TF เกิด Persistent Trend Down 2 วันติด
นี่เป็นเรื่องสำคัญ
TF = Persistent Trend Down -> Persistent Trend Down
NQ = Persistent Trend Down เพียง 1 วัน
ดังนั้นโอกาสเกิด Reversal ในวันถัดไปยิ่งสูงขึ้น เพราะ Persistent Trend 2 วันติดในทิศเดียวกันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิด
Taylor Cycle เมื่อมองผ่าน Day Models
-Day 1 Buy Day = การหยุด ดูดซับแรงขายก่อนหน้า
Buy Day สามารถเกิดหลัง Persistent Tren Day Down โดยคาดหวังว่าตลาดจะ Reverse ขึ้นวันถัดไป หรืออาจเปิดด้วย Gap Up อีกเเบบคือเป็น Split-Open Day ที่ราคา Consolidate เพื่อดูดซับแรงขายของวันก่อน
-Day 2 Sell Day = Persistent Trend Day Up
นี่คือวันที่ Trend ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ Overnight Swing Trader ที่ซื้อไว้ตั้งแต่ Day 1
จะปล่อยกำไรวิ่ง
ใช้ Loose Stop
พยายามออกช่วง Close หรือ Open วันถัดไป
สำหรับ Intraday Trader
เน้น breakout ตาม Trend
ถือ Runner จาก ORB Breakout
Buy Pulback
หลักเลี่ยง Countertrend Fade
ทำไมการ Fade Persistent Trend Day ถึงอันตราย
เพราะ
Oscillator อาจบอก Overbought ซ้ำๆ ตลอดทาง
Trader จึง Short เพราะคิดว่าราคาขึ้นมากเกินไป
แต่ Trend ยังไม่หยุด
เมื่อ Short ถูก Stop Out -> ต้อง Buy Back การ Buy Back เหล่านี้กลับกลายเป็นแรงซื้อเพิ่มที่ช่วยให้ Trend ขึ้นต่อ
-Day 3 COrrection / Short Day
วันหลัง Persistent Trend Up มักเป็นวันที่มองหา Short
ถ้าตลาดเปิดและยังพยายามขึ้นต่อ อาจเกิด Chart Reversal Patter แล้วใช้เป็น Short Entry ลักษณะนี้สอดคล้างกับ Test-and-Reject Day
แต่ต้องดู Open ก่อนว่าคิดว่า Correction จะเกิดในระหว่างวัน
ถ้าวันที่ 3 เปิดด้วย Gap Down ใหญ่ Correction ที่เราคาดหวังอาจเกิดแล้วใน Overnight Session
Gap Down อาจทำหน้าที่เป็น Correction ของ Persistent Trend Up วันก่อนหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Gap Down ใหญ่สามารถเปลี่ยนแผนของ Day 3
ถ้า Gap Down ทำ COrrection ไปแล้วตั้งแต่ Open อย่ารีบคิดว่า วันนี้ต้องลงต่อ เพราะตลาดอาจกลับไป Trend ตามทิศทางของ Persistent Trend Day ก่อนหน้า ดังนั้นอาจเกิด persistent Trend Day Up อีกครั้ง
ต้องพร้อมกลับไปใช้กลยุทธ์ของวันก่อน
ถ้า Correction จบไปแล้วที่ Open
Intraday Trader ต้องกลับมาใช้ Tactics แบบ Persistent Trend
Breakout
Pullback
Trend Following
ไม่ควรฝืน Short เพียงเพราะ วันนี้ควรเป็น Short Day
Cycle ไม่ได้หมายความว่าตลาดต้องขึ้น / ลงตามจำนวนวัน
ตลาดสามารถเปิดบวกหลายวันติดกันได้ หรือปิดลบหลายวันติดกันได้
Cycle แค่อธิบายกระบวนการของ Wave/Rally/Correction
ไม่ได้กำหนดว่า Price ต้องเดินทางไกลแค่ไหนใน Daily Time Frame
สรุป
ไม่ได้แค่ต้องจำว่า Day 1 -> Day 2 -> Day 3
แต่ต้องดูว่าเมื่อวานเกิด Day Model อะไร แล้ววันนี้ Model ไหนมี Probability สูงขึ้นแล้วใช้ Sequence นั้นกำหนด Strategy
โดยเฉพาะ
Persistent Trend Down -> Persistent Trend Up
มักเป็น Sequence ที่ดีใน Bull Trend
Persistent Trend up -> Persistent Trend Down อาจเป็น Warning ว่า Daily Trend กำลังเปลี่ยนหรือเข้าสู่ Range
Persistent Trend เดิม 2 วันติด -> วันที่ 3 ต้องระวังโอกาส Reversal สูงมาก
และ Correction อาจเกิดใน Overnight Session แล้วดังนั้นอย่าเอา Day Model ของเมื่อวานมาใช้แบบอัตโนมัติในวันนี้ แต่ต้องดูว่า Correction ที่ Cycle ต้องการนั้นเกิดไปแล้วตั้งเเต่ Open หรือยัง
โดย George Douglass Taylor มองว่าตลาดเคลื่อนที่เป็น Short-Term Cycles
อีกมุมคือ Trend ไม่ได้เดินเป็นเส้นตรง แต่พัฒนาเป็น Waves
แต่ละชุดของ Wave จะประกอบกันเป็น Fractal หรือ Segment หนึ่งของ Trend
2. Taylor's 3-Day Cycle
โดยพื้นฐานแบ่งเป็น 3 วัน
Day 1 : Buy Day ซื้อ / รับจากแรงขายก่อนหน้า
Day 2 : Sell Day ราคาขึ้นเพื่อทำกำไร
Day 3 : Sell Short Day คาดหวัง Pullback และทำกำไรจากการลง
Cycle พวกนี้ไม่ได้ทำงานต่อเนื่องกันเสมอไป ต้องยอมหยุด Cycle ไป 1-2 วันแล้ว รอ Buy Day Low ใหม่เกิดขึ้นก่อนเริ่ม Cycle ใหม่
3. Cycle ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นตายตัว
Sell Short Day ของ Cycle หนึ่ง สามารถกลายเป็น Buy Day ของ Cycle ถัดไปได้ ถ้าการ Correction ลงมาลึกมากพอ และเกิด Reversal Criteria ที่ Low
ดังนั้น Cycle สามารถต่อเรื่อง แต่ก็สามารถเริ่มใหม่ได้เหมือนกัน
4. จุดประสงค์ Day Model Patterns เพื่อดูว่า Day Model หนึ่งมีเเนวโน้มจะตามด้วย Model อะไร การรู้ Sequence นี้ช่วย Intraday Trader วางเเผนล่วงหน้าได้
Persistent Trend Day มี Sequence ที่สำคัญมาก
5. Persistent Trend Day มักไม่เกิดซ้ำทิศเดิม 2 วันติด
ถ้าเกิด Persistent Trend Day Up
วันถัดไปไม่ค่อยเกิด Persistent Trend Day Up อีก
โดยเฉพาะถ้า 1st Frame ของวันที่สองยังเเสดง Persistent Trend ไปในทิศเดิม
มักนำไปสู่ Strong Reversal ไม่ว่าจะเกิดทันทีหรือภายหลังวันนั้น
6. ถ้า Persistent Trend เกิด 2 วันติด มักเป็นคนละทิศทาง
7. Persistent Trend สวนกับ Larger Trend ก็มีความหมาย
ถ้า Monthly Time Frame เป็น Bull Trend แล้วเกิด Persistent Trend Day เพียงวันเดียว
วันถัดไปมักมี Reversal กลับขึ้น
โดย Reversal นั้นอาจเป็น Persistent Trend up หรือ Test-and-Reject
จุดสำคัญคือราคามักพยายามกลับไปทางของ Larger Trend
อย่าสับสนระหว่าง Market Structure กับข่าว
8. Financial News มักสร้างเรื่องราวตามหลังตลาด
ใน Bull Market ถ้าเกิด Persistent Selling Down หนึ่งวัน
ข่าวจะเริ่มสัมภาษณ์ Fund Manager / Analyst / Floor Trader ว่า ตลาดกำลังเปลี่ยน Trend หรือไม่
แล้ววันรุ่งขึ้นถ้าตลาดกลับขึ้นแรง คนที่สัมภาษณ์ก็จะเป็นฝั่ง Bullish ราวกับว่าวันก่อนหน้าไม่เคยเกิดขึ้นเลย
9. ตลาดขับเคลื่อนข่าว มากกว่าข่าวเป็นตัวอธิบายตลาด
Financial Fournalism มักหา Cover Story หลังจากราคาเคลื่อนไหวไปแล้ว
ดังนั้นอย่าเอา Fundamental News มาเป็นคำอธิบายหลักการเปลี่ยน Day Model
Market Structure ภายในเองสามารถสร้าง Sequence เหล้านี้ได้
Pattern Sequence ที่สำคัญมาก
10. ใน Bull Market Sequence ที่ผิดปกติอาจเป็น Signal ปกติใน Bull Phase
Persistent Trend Down -> Persistent Trend Up
แต่ถ้าเกิด
Persistent Trend Up -> Persistent Trend Down
นี่เป็น Sequence ที่ควรให้ความสนใจ
11. Up -> Down อาจบอกได้ว่า Daily Trend กำลังจะเปลี่ยน
Pattern Sequence ที่เปลี่ยนไปอาจหมายถึง
Daily Trend กำลังเปลี่ยน
หรือ กำลังเข้าสู่ Trading Range โดยไม่จำเป็นต้องมีข่าวใหญ่เป็นสาเหตุ
ES / YM / NQ / TF ไม่จำเป็นต้องทำ Model เดียวกัน
12. Index Contracts ทั้ง 4 ตัวอาจมี Day Model ต่างกันในวันเดียวกัน การที่แต่ละตัวทำ Pattern ไม่เหมือนกัน อาจเป็น Signal เอง
13. ตัวอย่าง NQ vs TF
NQ ขึ้นไปปิด Gap -> ดูคล้าย Test-and-Reject
แต่ TF ไม่สามารถสร้างแม้เเต่ 1-Minute Bar ที่อยู่นอก ORB ด้านบนได้ แต่กลับ Break Down ผ่าน ORB
TF มีความสำคตัญเพราะเป็น Default Leadership Candidate
ถ้า NQ กำลัง Rally และปิด Gap แต่ TF ซึ่งเป็นตัวที่มัก Lead กลับไม่สามารถขึ้นเหนือ ORB ได้ นี่เป็น Sell Signal เพราะมันบอกว่า Rally ของ NQ อาจะเป็นเพียงการทำบางอย่างให้เสร็จ เช่น ปิด Gap เเค่นั้น ไม่ใช่การเริ่ม Trend ใหม่
14. หลักคิดสำคัญคือ Follow the Leader
NQ ที่ขึ้นไปถึง Previous CLose ไม่ได้แปลว่าต้องหยุดขึ้น ในวันอื่น NQ อาจขึ้นต่อได้อีก แต่เมื่อ TF ซึ่งเป็น Leadership Candidate แสดง Weakness ชัดเจน TF จึงให้ Clue เกี่ยวกับ Underlying Trend ที่เเข็งแรงกว่า
15. Day Model ของ NQ สามารถเปลี่ยนในวันถัดไปเพื่อเข้ากับ TF
NQ วันเเรก = Test-and-Reject
วันถัดมา = Persistent Trend Down
TF ก็ = Persistent Trend Down
ทำให้ NQ กลับมา In Sync with TF Leadership
16. แต่ถ้า TF เกิด Persistent Trend Down 2 วันติด
นี่เป็นเรื่องสำคัญ
TF = Persistent Trend Down -> Persistent Trend Down
NQ = Persistent Trend Down เพียง 1 วัน
ดังนั้นโอกาสเกิด Reversal ในวันถัดไปยิ่งสูงขึ้น เพราะ Persistent Trend 2 วันติดในทิศเดียวกันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิด
Taylor Cycle เมื่อมองผ่าน Day Models
-Day 1 Buy Day = การหยุด ดูดซับแรงขายก่อนหน้า
Buy Day สามารถเกิดหลัง Persistent Tren Day Down โดยคาดหวังว่าตลาดจะ Reverse ขึ้นวันถัดไป หรืออาจเปิดด้วย Gap Up อีกเเบบคือเป็น Split-Open Day ที่ราคา Consolidate เพื่อดูดซับแรงขายของวันก่อน
-Day 2 Sell Day = Persistent Trend Day Up
นี่คือวันที่ Trend ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ Overnight Swing Trader ที่ซื้อไว้ตั้งแต่ Day 1
จะปล่อยกำไรวิ่ง
ใช้ Loose Stop
พยายามออกช่วง Close หรือ Open วันถัดไป
สำหรับ Intraday Trader
เน้น breakout ตาม Trend
ถือ Runner จาก ORB Breakout
Buy Pulback
หลักเลี่ยง Countertrend Fade
ทำไมการ Fade Persistent Trend Day ถึงอันตราย
เพราะ
Oscillator อาจบอก Overbought ซ้ำๆ ตลอดทาง
Trader จึง Short เพราะคิดว่าราคาขึ้นมากเกินไป
แต่ Trend ยังไม่หยุด
เมื่อ Short ถูก Stop Out -> ต้อง Buy Back การ Buy Back เหล่านี้กลับกลายเป็นแรงซื้อเพิ่มที่ช่วยให้ Trend ขึ้นต่อ
-Day 3 COrrection / Short Day
วันหลัง Persistent Trend Up มักเป็นวันที่มองหา Short
ถ้าตลาดเปิดและยังพยายามขึ้นต่อ อาจเกิด Chart Reversal Patter แล้วใช้เป็น Short Entry ลักษณะนี้สอดคล้างกับ Test-and-Reject Day
แต่ต้องดู Open ก่อนว่าคิดว่า Correction จะเกิดในระหว่างวัน
ถ้าวันที่ 3 เปิดด้วย Gap Down ใหญ่ Correction ที่เราคาดหวังอาจเกิดแล้วใน Overnight Session
Gap Down อาจทำหน้าที่เป็น Correction ของ Persistent Trend Up วันก่อนหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Gap Down ใหญ่สามารถเปลี่ยนแผนของ Day 3
ถ้า Gap Down ทำ COrrection ไปแล้วตั้งแต่ Open อย่ารีบคิดว่า วันนี้ต้องลงต่อ เพราะตลาดอาจกลับไป Trend ตามทิศทางของ Persistent Trend Day ก่อนหน้า ดังนั้นอาจเกิด persistent Trend Day Up อีกครั้ง
ต้องพร้อมกลับไปใช้กลยุทธ์ของวันก่อน
ถ้า Correction จบไปแล้วที่ Open
Intraday Trader ต้องกลับมาใช้ Tactics แบบ Persistent Trend
Breakout
Pullback
Trend Following
ไม่ควรฝืน Short เพียงเพราะ วันนี้ควรเป็น Short Day
Cycle ไม่ได้หมายความว่าตลาดต้องขึ้น / ลงตามจำนวนวัน
ตลาดสามารถเปิดบวกหลายวันติดกันได้ หรือปิดลบหลายวันติดกันได้
Cycle แค่อธิบายกระบวนการของ Wave/Rally/Correction
ไม่ได้กำหนดว่า Price ต้องเดินทางไกลแค่ไหนใน Daily Time Frame
สรุป
ไม่ได้แค่ต้องจำว่า Day 1 -> Day 2 -> Day 3
แต่ต้องดูว่าเมื่อวานเกิด Day Model อะไร แล้ววันนี้ Model ไหนมี Probability สูงขึ้นแล้วใช้ Sequence นั้นกำหนด Strategy
โดยเฉพาะ
Persistent Trend Down -> Persistent Trend Up
มักเป็น Sequence ที่ดีใน Bull Trend
Persistent Trend up -> Persistent Trend Down อาจเป็น Warning ว่า Daily Trend กำลังเปลี่ยนหรือเข้าสู่ Range
Persistent Trend เดิม 2 วันติด -> วันที่ 3 ต้องระวังโอกาส Reversal สูงมาก
และ Correction อาจเกิดใน Overnight Session แล้วดังนั้นอย่าเอา Day Model ของเมื่อวานมาใช้แบบอัตโนมัติในวันนี้ แต่ต้องดูว่า Correction ที่ Cycle ต้องการนั้นเกิดไปแล้วตั้งเเต่ Open หรือยัง
Comments
Post a Comment