Market Profile

1. Market Profile ทำอะไร?
แนวคิดหลักคือดูว่า ราคาไหนมีการซื้อขาย ถูกผ่านบ่อยที่สุด แล้วกำหนดราคานั้นเป็น POC = Point of Control
จากนั้นสร้างบริเวณที่เรียกว่า Value Area
ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ที่ตลาดมีการทำธุรกรรมหนาแน่น
2. ปัญหาที่พบคือ มันไม่ได้ช่วยสร้าง Trade Setup ที่ precise พอ โดยเฉพาะส่วนที่นอกเหนือจาก POC
- Value Area
- Bell Curve
- พฤติกรรมรอบๆ Value
มีลักษณะเป็น tendency /approximation มากกว่าจะเป็นกฏที่ชัดเจน
3. ทำไมถถึงไม่ชอบ Tendency?
เพราะว่า "Tendencies lead to tape reading and tape reading leads to intuition."
ถ้า Rule ไม่ชัด สุดท้าย Trader จะเริ่มตัดสินใจตามความรู้สึกซึ่งตรงข้ามกับแนวคิดที่ต้องการ
4. แต่ POC ก็ยังได้
เพราะ POC อย่างน้อยสามารถเพิ่มเข้าไปใน Support/Resistance Grid ได้ เพราะ POC เป็น Price Level ที่ชัดเจน
5. Volume-at-Price ใช้แทนได้ ถ้า Charting Software ไม่มี Market Profile แนะนำให้ใช้ Volume-at-Price เป็นตัวประมาณ เพราะราคาที่มี Volume สูงสุดมักอยู่ใกล้กับราคาที่มีการ Trade เกิดขึ้นมากที่สุด
ดังนั้นในทางปฏิบัติ หา Price Level ที่มี Volume สูงที่สุด -> ใช้เป็น POC-like Level
6. จุดที่น่าสนใจสำหรับระบบ
ตอนนี้ Grid เริ่มมี Level เยอะมากแล้ว
Static / Historical
-ORB
-Y-High / Y-Low
-Y-Close
-Pivot Ledge
-Break-away Lap

Dynamic
-89 EMA
-200 EMA
-Higher-TF EMA

Calculated
-Floor Trader Pivot
-Fibonacci Target
-Measured Move

Market Activity
-POC

แต่หลักการเหมือนเดิมคือ อย่าให้ Level ใด Level หนึ่งเป็นเหตุผลเดียวในการเข้า Trade